برنامج الكميات الفوركس
- يتم دعم الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والعملات والسلال والأدوات الاصطناعية العرف.
- يتم دعم خلاصات بيانات متعددة للوقت المنخفض (سرعة معالجة بملايين الرسائل في الثانية على تيرابايت من البيانات)
- C # واستراتيجية باكتستينغ الاستراتيجية والتحسين.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس.
- كوانتدفيلوبر - إطار و إيد لتداول استراتيجيات التنمية، التصحيح، باكتستينغ والتحسين، والمتاحة كمكون فيسوال ستوديو في المكونات.
- كوانداتاسنتر - يسمح لإدارة مستودع البيانات التاريخية والتقاط في الوقت الحقيقي أو بيانات السوق الكمون المنخفض جدا من مقدمي والتبادلات.
- كوانتينجين - يسمح لنشر وتنفيذ استراتيجيات بريكومبيلد.
- متعددة الأصول، متعددة فترة بيانات الكمون المنخفض، وسطاء متعددة معتمدة.
- أوبينكوانت - C # و فيسوالباسيك نظام مستوى محفظة باكتستينغ والتداول، متعدد الأصول، اختبار مستوى اللحظي، والتحسين، وفا الخ، وسطاء متعددة وتغذية البيانات المعتمدة.
- كوانترادر - بيئة تداول الإنتاج.
- كوانتباس - إدارة البيانات المركزية.
- كوانتروتر - البيانات والنظام التوجيه.
- حل متعدد الأصول، تغذية بيانات متعددة معتمدة، قاعدة بيانات تدعم أي نوع من ردبس توفير واجهة جدبك، على سبيل المثال. أوراكل، ميكروسوفت سكل سيرفر، سيباس، الخلية الخ.
- يمكن للعملاء استخدام إيد لكتابة استراتيجية في إما جافا، روبي أو بايثون، أو أنها يمكن أن تستخدم إيد الخاصة بهم استراتيجية.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس.
- حل متعدد الأصول (الفوركس، والخيارات، والعقود الآجلة، والأسهم، إتف، والسلع، والأدوات الاصطناعية والعرف المشتقات المشتقة الخ)، يغذي بيانات متعددة معتمدة.
- إطار لتطوير استراتيجيات التداول، التصحيح، باكتستينغ والتحسين.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس (يب، جبمورغان، فكسم الخ)
- البيانات اليومية والحظية (لنا الأسهم لمدة 43 + سنوات، العقود الآجلة لمدة 61+ سنة)
- عملي لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم لغة البرمجة إيسيلانغواج.
- دعم الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة، العقود الآجلة، المؤشرات الأمريكية، الأسهم الألمانية، المؤشرات الألمانية، النقد الاجنبى.
- 249.95 $ شهريا لغير المهنيين (منصة البرمجيات تراديستاتيون فقط، دون الوساطة)
- 299.95 $ شهريا للمهنيين (منصة البرمجيات تراديستاتيون فقط، دون الوساطة)
- دعم الاستراتيجيات اليومية / اللحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسم البياني، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة، والتحليل متعدد الخيوط، والرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد، وتحليل وفا الخ.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- وصلة مباشرة إلى إسيغنال، وسطاء التفاعلية، إكيفيد، ميتراك، فاستراك، QP2، TC2000، أي ددي المتوافقة تغذية، مس، تكستفيلز وأكثر من ذلك (ياهو المالية.)
- نظام باكتستينغ مستوى محفظة التداول، متعددة الأصول، اختبار مستوى اللحظي، الأمثل، التصور الخ.
- يسمح التكامل R، لصناعة السيارات في التداول في لغة البرمجة بيرل مع جميع الوظائف الأساسية المكتوبة في C المحلي، أعدت للخادم المشارك في الموقع.
- فكسم الأصلي ودعم وسطاء التفاعلية.
- دعم استراتيجيات يومية / لحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين - أفضل لإشارات باكتستينغ على أساس الأسعار (التحليل الفني)، C # البرمجة - ملحقات البرامج المدعومة - معالجة البيانات تغذية وتنفيذ استراتيجية الخ.
- أكسيوما أو بيانات طرف ثالث.
- تحليل العوامل، نمذجة المخاطر، تحليل دورة السوق.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- السلحفاة الطبعة - باكتستينغ المحرك والرسوم البيانية والتقارير واختبار إود.
- المحترف - بالإضافة إلى محرر النظام، والمشي إلى الأمام التحليل والاستراتيجيات اللحظية، واختبار متعدد الخيوط الخ
- برو زائد الطبعة - بالإضافة إلى الرسوم البيانية سطح 3D، البرمجة الخ
- منشئ الطبعة - يب أبي، المصحح الخ.
- المحترف $ 1،990.
- برو زائد الطبعة $ 2،990.
- منشئ الطبعة $ 3،990.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / اللحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسم البياني، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة، إلخ.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- وصلة مباشرة إلى وسطاء التفاعلية، مب التداول، تد أميريتراد، فكسم وغيرها.
- البيانات من الملفات النصية، إسيغنال، جوجل المالية، ياهو المالية، إكفيد وغيرها.
- وظائف متقدمة - تأجير من 50 $ / شهر أو 995 $ رخصة مدى الحياة.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم الاستراتيجيات اليومية / خلال اليوم، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة.
- يدعم C # و فيسوال باسيك.
- وصلة مباشرة إلى وسطاء التفاعلية، إكفيد، تكستفيلز وأكثر من ذلك (ياهو المالية.)
- استئجار 50 دولارا شهريا.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة.
- إشارات فنية وأيضا أساسية، ودعم متعدد الأصول.
- 595 $ للنسخة بريميوم (دعم مقدمي البيانات المتعددة والوسطاء)
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- بناء على البيانات للأسهم والعقود الآجلة والفوركس (الأسهم الأمريكية اليومية من عام 1990، العقود الآجلة اليومية 31+ سنوات، الفوركس من عام 1983 وما إلى ذلك)
- يستخدم لغة MQL4، وتستخدم أساسا لتداول سوق الفوركس.
- يدعم وسطاء الفوركس متعددة وتغذية البيانات.
- يدعم إدارة حسابات متعددة.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم لغة البرمجة إيسيلانغواج.
- دعم تغذية متعددة البيانات (بلومبرغ، طومسون رويترز، كسي، سغ، إسيغنال الخ)، والدعم المباشر للوسطاء متعددة (وسطاء التفاعلية الخ)
- مولتيشارتس عمر 1،497 $.
- مولتيشارتس برو $ 9،900 (بلومبرغ وطومسون رويترز تغذية البيانات وما إلى ذلك)
- الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة (يوميا)
- بيانات أساسية في الوقت المحدد منذ عام 1999.
- استراتيجيات طويلة / قصيرة، والأسعار / أساسيات إشارات مدفوعة.
- "مدير" - 199 $ / الشهر - وظيفة كاملة.
- هذا المنتج هو للاستخدام منخفضة، متوسطة، عالية التردد التجار / الباحثين. يتم إجراء جميع الحسابات باستخدام بيانات السوق عالية التردد التي تفيد التجار منخفضة وعالية التردد / الباحثين.
- باكتستينغ اللحظي، وإدارة المخاطر محفظة والتنبؤ والتحسين في كل سعر الثانية والدقائق والساعات ونهاية اليوم. مدخلات نموذج السيطرة عليها تماما.
- 8k + مصادر بيانات القراد السوق منذ عام 2012 (الأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة المتداولة في بورصة ناسداك). ويمكن للعملاء أيضا تحميل بيانات السوق الخاصة به (على سبيل المثال: الأسهم الصينية).
- 40+ مقاييس محفظة (فار، إيتل، ألفا، بيتا، نسبة شارب، نسبة أوميغا، وما إلى ذلك)
- يدعم R، ماتلاب، جافا وبيثون.
- 10+ التحسينات محفظة.
- أسعار الأسهم الأمريكية (يوميا / خلال اليوم)، منذ عام 1998، بيانات من كوانتكوت.
- بيانات الفوركس من فكسم.
- دعم التاجر وسطاء التفاعلية للتداول الحية.
- الأسهم الأمريكية وأسعار صناديق الاستثمار المتداولة (يوميا / خلال اليوم) منذ عام 2002.
- البيانات الأساسية من مورنينستار (أكثر من 600 المقاييس)
- دعم وسطاء التفاعلية للتداول المباشر.
- بسيطة الاستخدام، واستراتيجيات تخصيص الأصول، والبيانات منذ عام 1992.
- زخم السلاسل الزمنية واستراتيجيات المتوسط المتحرك على صناديق الاستثمار المتداولة.
- بسيطة الزخم والقيمة البسيطة استراتيجيات انتقاء الأسهم.
- ما يصل إلى 25 عاما بيانات عن 49 العقود الآجلة و S & P500 الأسهم.
- الأدوات في بيثون وماتلاب.
- تستضيف "كوانتياكس" مسابقات تجارية خوارزمية باستثمارات تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دولار
- باكتست في اثنين من النقرات.
- تصفح مكتبة استراتيجية، أو بناء وتحسين الاستراتيجية الخاصة بك.
- تداول الورق، التداول الآلي، في الوقت الحقيقي s.
- فكس (الفوركس / العملة) البيانات على أزواج رئيسية، والعودة إلى عام 2007.
- تداول مباشر متوافق مع أي وسيط يستخدم ميتاتريدر 4 كخلفيته.
- عوامل الأسهم المتعددة مع ألفا ثبت على معايير سقف السوق، الأكوان الاستثمار متعددة، مرشحات إدارة المخاطر.
- استراتیجیات تخصیص الأصول، وخلط توزیع الأصول والعامل الذي ینتقل إلی محفظة واحدة.
- 50 $ / شهر أو 480 $ / سنة - أوسع أمراء الاستثمار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسهم، واستراتيجيات تخصيص الأصول.
- أكثر من 10 000 الأسهم الأمريكية، والبيانات تصل إلى 20 عاما التاريخ.
- المعايير الفنية + الأساسية.
- 50 دولارا في الشهر - وظيفة كاملة.
- معالجة البيانات وتخزينها مرفق فعال، مرافق رسومية لتحليل البيانات، وسعت بسهولة عبر الحزم.
- الإضافات الموصى بها - كوانسترات، رمتريكس، كوانتمود، كوانتليب، بيرفورمانساناليتيكش، تر، بورتفوليو، بورتفوليوسم، باكتست، etc.
- موازية والحوسبة غبو، باكتستينغ والتحسين، وإمكانيات واسعة من التكامل الخ.
- يمكن للمستخدمين استخدام فبا لبناء استراتيجيات ل باكتستينغكسل برو، فبا المعرفة هو اختياري، يمكن للمستخدمين بناء قواعد التداول على جدول بيانات باستخدام معيار مسبقة الصنع باكتستينغ رموز.
- يدعم الهرمية، قصيرة / موقف طويل الحد، وحساب العمولة، وتتبع الأسهم، والخروج من المال السيطرة، وشراء / بيع سعر تخصيص.
- تقارير الأداء / المخاطر متعددة.
- ملحقات الموصى بها - الباندا (بيثون مكتبة تحليل البيانات)، بيالوتغراد (بيثون خوارزمية المكتبة التجارية)، زيبلين، والتمويل الخ.
- يسمح للمستخدم لخلط عدة صناديق المؤشرات المتداولة / خيارات / العقود الآجلة / الأسهم مع ألفا ثبت على معايير سقف السوق.
- 149 $ / مو - خيار مجاني + خيارات الفرز، استراتيجيات الآجلة، استراتيجيات فيكس.
- بسيطة لاستخدام، على مستوى الدخول أداة باكتستينغ على شبكة الإنترنت لاختبار القوة النسبية وتحريك المتوسط الاستراتيجيات على صناديق الاستثمار المتداولة.
- الأسهم الأمريكية، بيانات من فالولين من 1986-2014.
- السعر والبيانات الأساسية، 1700 الأسهم، اختبار تحبب الشهري.
برنامج الكميات الفوركس
أوبينكوانت هو نظام التداول الآلي (أتس) منصة التنمية المصممة حول سمارتكانت تحليل البيانات المالية والإطار التجاري المعروفة. وقد ظل هذا الإطار قيد التطوير منذ عام 1997، وهو يستخدم حاليا من قبل المؤسسات المالية الرائدة في جميع أنحاء العالم.
ميزات أوبنكوانت.
- تم تطوير أوبنكانت على رأس إطار التداول المؤسسي الرائدة.
- لغات تطوير استراتيجية حقيقية: C # و فيسوالباسيك.
- لا البرمجة. أوبنكانت يعمل دائما التعليمات البرمجية المترجمة، وتوفير لكم مع أعلى أداء ممكن.
- باكتستينغ نظام مستوى محفظة والتجارة.
- فئات الأصول المتعددة (الأسهم، والعقود الآجلة، والخيارات، إتف، فوريكس)
- المحاسبة والمحاسبة متعددة العملات.
- حقا يحركها الحدث العمارة. لا يوجد الاصطناعي "ل" باكتستينغ حلقة. استراتيجيات تشغيل في وضع المحاكاة تماما بنفس الطريقة التي تعمل بها في وضع التداول المباشر.
- أنظمة التداول المتعددة.
- باكتستينغ التداول الآلي والتداول الآلي مع بيانات القراد.
- عمق السوق والنظام دعم الكتاب.
- الوقت، والقراد، والحجم وحجم الحانات.
- دعم الإطار الزمني متعددة.
- مكتبة التحليل الفني مع أكثر من مائة المؤشرات.
- مؤشرات يحددها المستخدم.
- الرياضيات المالية ومكتبة التحليل الكمي (التسعير المشتقة، والتقلب الضمني، وما إلى ذلك)
- مكتبة الجبر الخطي (ناقلات وعمليات المصفوفة)
- تحسين الاستراتيجية، بما في ذلك التحسين العشوائي.
- باكتستينغ عالية الأداء والمحاكاة، وتصل إلى 10.000.000+ القراد في ثوان وأكثر من مدعوم من المدمج في محرك البيانات كوانتسرفر.
- السوق، ووقف، والحد، ووقف أوامر الحد. أوكا (واحد يلغي جميع) المجموعات. مجموعات أوكا محاكاة داخليا للوسطاء الذين لا يدعمون أوكا أصلا.
- إدارة النظام المباشر: إرسال، إلغاء، استبدال أوامر.
- أوتوكسكوتيون، توجيه النظام، دعم فيكس، كيكفيكس المدمج في المحرك. بنقرة واحدة التبديل من المحاكاة إلى وضع التداول الحية.
دعم خلاصات البيانات والسماسرة.
يب، باتس، تال، إسيغنال، فوتون ترادر، مب ترادينغ، تاق، ياهو، غوغل، كسي، أوبين تيك، إق فود، كوتيتراكر، جينيسيس سكوريتيز، نورديك ستوك إكسهانج، أوبين E كري، نيو إدج، مورغان ستانلي، ت X_Trader عبر ت فيكس محول و شتابي، كغ فيكس، ليتسبيد، بؤرة فيكس، كورينكس فيكس، المتكاملة فيكس، دب (دويتشه بنك) فيكس، عام مقدمي فيكس الدعم.
ألفاديركت، إيتينفست، كويك، أوسل فيكس، كويك فيكس، فينام ترانزاق، بلازا الثاني.
واجهة مفتوحة لتطوير البيانات المخصصة والإضافات مزود التنفيذ.
أوبنكانت تجريبي تحميل.
تحميل 30 يوم تقييم الإصدار من أوبنكوانت.
أوبنكانت المجتمع والدعم.
انكم مدعوون الى مناقشة أوبنكانت على سمارتكانت المنتديات العامة.
أوبينكوانت فلاش دروس الفيديو.
فيديو 1 - هذا الفيديو يوضح كيفية تشغيل استراتيجية التجريبي في وضع المحاكاة وكيفية عرض وتحليل الانتاج ستيغي.
فيديو 2 - يوضح هذا الفيديو كيفية إنشاء أداة، استيراد البيانات التاريخية لهذا الصك من ملف نصي باستخدام استيراد فيزارد وكيفية عرض وتحليل البيانات المستوردة.
فيديو 3 - يوضح هذا الفيديو كيفية إعداد أداة (الأسهم والعقود الآجلة) خصائص لطلب ورصد البيانات في الوقت الحقيقي تغذية من وسطاء التفاعلية.
فيديو 4 - هذا الفيديو يوضح كيفية وضع رمز استراتيجية بسيطة أن يراقب ويطبع التجارة والبيانات شريط من التفاعلية وسطاء في الوقت الحقيقي.
فيديو 5 - هذا الفيديو يوضح كيفية تحميل تعريفات أداة، ورصد البيانات في الوقت الحقيقي وتنفيذ أوامر مع فتح E البكاء.
فيديو 6 - هذا الفيديو يوضح كيفية تحميل تعريفات أداة وبيانات السوق التاريخية مع أوبنتيك.
فيديو 7 - هذا الفيديو يوضح كيفية الاتصال ت ت سترادر أبي / تسيم (بيانات السوق وتنفيذ النظام).
فيديو 8 - يوضح هذا الفيديو كيفية الاتصال ب ت فيكس أدابتر / تسيم (بيانات السوق وتنفيذ الطلب).
فيديو 9 - هذا الفيديو يوضح كيفية مراقبة البيانات في الوقت الحقيقي وتنفيذ أوامر مع مب التداول.
فيديو 10 - يوضح هذا الفيديو كيفية التقاط البيانات في الوقت الحقيقي شريط وشريط من يب إلى أوبنكوانت قاعدة بيانات السوق التاريخية.
فيديو 11 - هذا الفيديو يوضح كيفية استخدام وظائف الماسح الضوئي السوق من أوبنكوانت.
فيديو 12 - يوضح هذا الفيديو كيفية تصحيح استراتيجيات أوبينكوانت مع ميكروسوفت فيسوال ستوديو.
اختيار حق التداول البرمجيات خوارزمية.
أثناء استخدام التداول الخوارزمي، يثق التجار بأموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس إلى برنامج التداول الذي يستخدمونه. الجزء الصحيح من برامج الكمبيوتر مهم جدا لضمان التنفيذ الفعال والدقيق للأوامر التجارية. البرمجيات الخاطئة، أو واحدة دون الميزات المطلوبة، قد يؤدي إلى خسائر فادحة. تبحث هذه المقالة في الأمور الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار لاختيار البرنامج المناسب للتداول الحسابي. (للمزيد، انظر: أساسيات التداول الحسابي: المفاهيم والأمثلة.)
[يعتمد برنامج التداول الخوارزمي على فهم عميق للتحليل الفني. بعد كل شيء، غالبا ما تستخدم المؤشرات الفنية كمدخلات لهذه الأنظمة التجارية. توفر دورة التحليل الفني إنفستوبيديا نظرة عامة متعمقة في كيفية تحديد الأنماط الفنية والاتجاهات والإشارات والمؤشرات التي تدفع سلوك الأسعار. مع أكثر من خمس ساعات من الفيديو حسب الطلب، والتمارين، والمحتوى التفاعلي، سوف تتعلم جميع الأشكال الرئيسية للتحليل الفني ودراسات حالة الوصول تبين كيف يتم استخدامها.]
A سريعة التمهيدي لتجارة الخوارزمية.
وتعرف الخوارزمية على أنها مجموعة محددة من التعليمات خطوة بخطوة لإكمال مهمة معينة. سواء كانت لعبة الكمبيوتر بسيطة ولكنها تسبب الادمان مثل باك مان أو جدول البيانات التي تقدم عددا كبيرا من الوظائف، يتبع كل برنامج مجموعة محددة من التعليمات على أساس خوارزمية الكامنة.
التداول الخوارزمي هو عملية استخدام برنامج كمبيوتر يتبع مجموعة محددة من التعليمات لوضع أمر تجاري. والهدف من برنامج التداول حسابي هو تحديد حيوي الفرص المربحة ووضع الصفقات من أجل توليد الأرباح بسرعة وتيرة من المستحيل أن تتطابق مع تاجر البشري. وبالنظر إلى مزايا الدقة العالية وسرعة التنفيذ بسرعة البرق، اكتسبت أنشطة التداول على أساس خوارزميات الكمبيوتر شعبية هائلة. (للمزيد، انظر: إيجابيات وسلبيات أنظمة التداول الآلي.)
من يستخدم البرمجيات التداول حسابي؟
وتهيمن على التداول الخوارزمي شركات تجارية كبيرة، مثل صناديق التحوط، ومصارف الاستثمار، والشركات التجارية المملوكة. وبالنظر إلى وفرة الموارد المتاحة نظرا لحجمها الكبير، فإن هذه الشركات تقوم عادة ببناء برامجها التجارية الخاصة، بما في ذلك نظم تجارية كبيرة مع مراكز بيانات مخصصة وموظفي دعم.
على المستوى الفردي، التجار ذوي الخبرة والكوانت يستخدمون التداول الخوارزمي. تجار التداول، الذين هم أقل دهاء التكنولوجيا، قد شراء برامج التداول الجاهزة لتلبية احتياجات التداول حسابي. يتم تقديم البرنامج إما من قبل وسطاء أو شراؤها من مقدمي طرف ثالث. كوانتس لديها معرفة جيدة من كل من التجارة والبرمجة الكمبيوتر، وأنها تطوير برامج التداول من تلقاء نفسها. (للمزيد، انظر: كوانتس: ماذا يفعلون وكيف تطورت.)
خوارزمية التداول البرمجيات - بناء أو شراء؟
هناك طريقتان للوصول إلى برامج التداول الحسابية: بناء أو شراء.
شراء البرامج الجاهزة يوفر الوصول السريع وفي الوقت المناسب، في حين بناء الخاصة بك يسمح المرونة الكاملة لتخصيص لاحتياجاتك. غالبا ما يكون برنامج التداول الآلي مكلفا للشراء وقد يكون مليئا بالثغرات التي قد تؤدي، إذا تم تجاهلها، إلى خسائر. قد تؤدي التكاليف المرتفعة إلى تحقيق الأرباح الفعلية من مشروع التداول الخوارزمي. من ناحية أخرى، وبناء البرمجيات التداول خوارزمية لوحدك يأخذ الوقت والجهد والمعرفة العميقة، وأنها لا تزال قد لا تكون مضمونة.
المخاطر التي ينطوي عليها التداول التلقائي عالية جدا، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. بغض النظر إذا قرر المرء أن يشتري أو يبني، يصبح من المهم أن تكون على دراية بالسمات الأساسية المطلوبة.
الميزات الرئيسية من البرمجيات التداول الخوارزمية.
توافر بيانات السوق والشركة: تم تصميم جميع خوارزميات التداول للعمل على بيانات السوق في الوقت الحقيقي وأسعار الأسعار. يتم تخصيص بعض البرامج أيضا لحساب بيانات أساسيات الشركة مثل نسب إبس و بي. أي برنامج تداول حسابي يجب أن يكون في الوقت الحقيقي تغذية بيانات السوق، فضلا عن تغذية بيانات الشركة. وينبغي أن يكون متوفرا كمنظمة في النظام أو ينبغي أن يكون له حكم يتيح الاندماج بسهولة من مصادر بديلة. الاتصال بأسواق مختلفة: التجار الذين يبحثون عن عمل عبر أسواق متعددة يجب أن يلاحظوا أن كل تبادل قد يوفر تغذية البيانات الخاصة به في شكل مختلف، مثل تكب / إب، مولتيكاست أو فيكس. يجب أن يكون برنامجك قادرا على قبول الخلاصات بتنسيقات مختلفة. وثمة خيار آخر هو الذهاب مع بائعي البيانات طرف ثالث مثل بلومبرغ ورويترز، التي تجميع بيانات السوق من التبادلات المختلفة وتوفيره في شكل موحد لإنهاء العملاء. يجب أن يكون برنامج التداول الخوارزمي قادرا على معالجة هذه الخلاصات المجمعة حسب الحاجة. الكمون: أصغر كلمة من هذه القائمة هو العامل الأكثر أهمية ل ألغو التداول. الكمون هو تأخير الوقت أدخلت في حركة نقاط البيانات من تطبيق واحد إلى الآخر. النظر في التسلسل التالي للأحداث. ويستغرق الأمر 0.2 ثانية للحصول على عرض أسعار يأتي من التبادل إلى مركز بيانات بائع البرامج (دس)، و 0.3 ثانية من مركز البيانات للوصول إلى شاشة التداول الخاصة بك، و 0.1 ثانية لبرنامج التداول الخاص بك لمعالجة هذا الاقتباس المستلم، 0.3 ثانية ل فإنه لتحليل ووضع التجارة، 0.2 ثانية لأمر التجارة الخاصة بك للوصول إلى وسيط الخاص بك، 0.3 ثانية للوسيط الخاص بك لتوجيه طلبك إلى الصرف.
إجمالي الوقت المنقضي = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = إجمالي 1.4 ثانية.
في عالم التداول الديناميكي اليوم، فإن الاقتباس السعر الأصلي قد تغير عدة مرات خلال هذه الفترة 1.4 ثانية. هذا التأخير يمكن أن يجعل أو كسر مشروع التداول الخوارزمية. يحتاج المرء إلى إبقاء هذا الكمون إلى أدنى مستوى ممكن لضمان حصولك على أحدث المعلومات ودقتها دون أي فجوة زمنية.
وقد خفض الكمون إلى ميكروثانية، وينبغي بذل كل محاولة لإبقائها منخفضة قدر الإمكان في نظام التداول. وتشمل بعض التدابير وجود اتصال مباشر إلى تبادل للحصول على البيانات بشكل أسرع من خلال القضاء على بائع بين؛ من خلال تحسين خوارزمية التداول الخاص بك بحيث يستغرق أقل من 0.1 + 0.3 = 0.4 ثانية للتحليل واتخاذ القرارات؛ أو عن طريق القضاء على وسيط وإرسال مباشرة الصفقات إلى الصرف لإنقاذ 0.2 ثانية.
كونفيغورابيليتي والتخصيص: معظم البرمجيات التداول خوارزمية تقدم القياسية خوارزميات التجارة المضمنة، مثل تلك التي تستند إلى كروس من المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما (ما) مع ماجستير لمدة 200 يوم. قد يرغب المتداول في التجربة عن طريق التحول إلى ما 20 يوما مع ما 100 يوم. ما لم يقدم البرنامج مثل هذا التخصيص من المعلمات، قد تكون مقيدة التاجر من قبل الوظائف الإضافية المضمنة. سواء شراء أو بناء، يجب أن يكون برنامج التداول على درجة عالية من التخصيص و كونفيغورابيليتي. وظائف لكتابة البرامج المخصصة: ماتلاب، بيثون، C ++، جافا، و بيرل هي لغات البرمجة الشائعة المستخدمة لكتابة برامج التداول. معظم البرامج التجارية التي تباع من قبل البائعين طرف ثالث يوفر القدرة على كتابة البرامج المخصصة الخاصة بك داخله. وهذا يسمح للتاجر لتجربة ومحاولة أي مفهوم التداول انها تتطور. ومن الواضح أن البرنامج الذي يوفر الترميز بلغة البرمجة التي تختارها هو المفضل. (لمزيد من المعلومات، انظر: أنظمة التداول الترميز: مقدمة). باكتستينغ الميزة على البيانات التاريخية: محاكاة الاختبار الخلفي ينطوي على اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية. ويقوم بتقييم االستراتيجية والربحية لالستراتيجية على البيانات السابقة، ويصدق عليها للنجاح) أو الفشل أو أي تغييرات مطلوبة (. هذه الميزة الإلزامية تحتاج أيضا أن تكون مصحوبة توفر البيانات التاريخية، والتي يمكن إجراء الاختبار الخلفي. التكامل مع واجهة التداول: برنامج التداول الخوارزمية يضع الصفقات تلقائيا استنادا إلى حدوث المعايير المطلوبة. يجب أن يكون البرنامج الاتصال اللازمة لشبكة وسيط (ق) لوضع التجارة أو اتصال مباشر إلى تبادل لإرسال أوامر التجارة. بلوغ-n-بلاي التكامل: قد يكون المتداول في وقت واحد باستخدام محطة بلومبرغ لتحليل سعره، محطة وسيط لوضع الصفقات، وبرنامج ماتلاب لتحليل الاتجاه. واعتمادا على الاحتياجات الفردية، ينبغي أن يكون لبرنامج التداول الخوارزمي التكامل السهل في التوصيل والتشغيل وواجهات برمجة التطبيقات المتاحة عبر أدوات التداول الشائعة الاستخدام. وهذا يضمن قابلية، فضلا عن التكامل. منصة البرمجة المستقلة: عدد قليل من لغات البرمجة تحتاج منصات مخصصة. على سبيل المثال، قد يتم تشغيل إصدارات معينة من C ++ فقط على أنظمة تشغيل محددة، بينما قد يتم تشغيل بيرل عبر جميع أنظمة التشغيل. أثناء بناء أو شراء البرمجيات التجارية، ينبغي إعطاء الأفضلية لبرامج التداول التي هي منصة مستقلة ويدعم لغات مستقلة منصة. أنت لا تعرف أبدا كيف سوف تتطور التداول الخاص بك بضعة أشهر أسفل الخط. الاشياء تحت غطاء محرك السيارة: يقول المثل الشائع، "حتى قرد يمكن النقر على زر الماوس لوضع التجارة". الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر لا ينبغي أن يكون أعمى. هو التاجر الذي يجب أن نفهم ما يجري تحت غطاء محرك السيارة. في حين شراء برامج التداول، ينبغي للمرء أن يسأل وقتا طويلا للذهاب من خلال وثائق مفصلة التي تبين المنطق الأساسي لبرنامج التداول خوارزمية معينة. تجنب أي برامج التداول التي هي مربع أسود كامل والتي تدعي أنها آلة سرية صناعة الشعر.
في حين أن بناء البرمجيات، تكون واقعية حول ما كنت تنفذ وتكون واضحة حول السيناريوهات حيث يمكن أن تفشل. تماما باكتست قبل وضعه للاستخدام مع المال الحقيقي.
من أين نبدأ؟
جميع برامج التداول خوارزمية الجاهزة عادة ما تقدم إصدارات محدودة وظائف مجانية محاكمة أو فترات محاكمة محدودة مع وظيفة كاملة. استكشفها بالكامل خلال هذه التجارب قبل شراء أي شيء. لا تنسى أن تذهب من خلال الوثائق المتاحة بالتفصيل.
لبناء واحد، مصدر حر جيد لاستكشاف التداول الخوارزمية هو كوانتوبيان. ويقدم منصة على الانترنت لاختبار وتطوير التداول حسابي. يمكن للأفراد محاولة وتخصيص أي خوارزمية موجودة أو كتابة واحدة جديدة تماما. كما يوفر منصة المدمج في برنامج التداول خوارزمية ليتم اختبارها ضد بيانات السوق.
الخط السفلي.
برنامج التداول الخوارزمية مكلفة لشراء وصعبة لبناء بنفسك. شراء الجاهزة منها يوفر الوصول السريع وفي الوقت المناسب، وبناء الخاصة بك يسمح المرونة الكاملة لتخصيص لاحتياجاتك. قبل المغامرة مع المال الحقيقي، يجب على المرء أن يفهم تماما وظيفة أساسية من شراء أو بناء البرمجيات التجارية خوارزمية. قد يكون الفشل في القيام بذلك خسارة مكلفة يصعب استردادها.
QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
من قبل مايكل هالز مور في 26 فبراير 2014.
في هذه المقالة سيتم مناقشة مفهوم التنفيذ الآلي. بشكل عام، هذه هي عملية السماح باستراتيجية التداول، من خلال منصة التداول الإلكترونية، لتوليد إشارات تنفيذ التجارة دون أي تدخل بشري لاحق. وقد تم تصميم معظم الأنظمة التي نوقشت على كوانتستارت حتى الآن ليتم تنفيذها كاستراتيجيات التنفيذ الآلي. ستصف المقالة حزم البرامج ولغات البرمجة التي توفر إمكانات للتتبع الخلفي والتنفيذ الآلي.
الاعتبار الأول هو كيفية إجراء اختبار خلفي لاستراتيجية. وجهة نظري الشخصية هي أن تطوير العرف بيئة باكتستينغ داخل لغة البرمجة من الدرجة الأولى يوفر أكثر المرونة. وعلى العكس من ذلك، سيتعين على المنصة المتكاملة المتطورة للتقييم المسبق أن تضع افتراضات حول كيفية تنفيذ عمليات المراجعة الخلفية. على الرغم من ذلك، فإن اختيار لغات البرمجة المتاحة كبير ومتنوع، والذي غالبا ما يكون ساحقا. وليس من الواضح قبل التنمية التي من المرجح أن تكون مناسبة اللغة.
عند تدوين استراتيجية في قواعد منهجية، يجب على المتداول الكمي أن يكون واثقا من أن أدائه في المستقبل سيعكس أدائه السابق. هناك عموما شكلين من نظام الاختبار الخلفي التي تستخدم لاختبار هذه الفرضية. وبصفة عامة، يتم تصنيفها كمختبرين للأبحاث ومختبرين للأحداث. سوف ننظر في باكتسترس مخصصة مقابل المنتجات بائع لهذين النموذجين ونرى كيف تقارن.
ادوات البحث.
عند تحديد استراتيجيات التداول الخوارزمية فإنه عادة لا لزوم لها سيموالت تماما جميع جوانب التفاعل السوق. وبدلا من ذلك، يمكن إجراء تقريبات توفر التحديد السريع لأداء الاستراتيجية المحتملة. وكثيرا ما تؤدي أدوات البحث هذه إلى افتراضات غير واقعية بشأن تكاليف المعاملات، وأسعار التعبئة المحتملة، وتقصير المعوقات، والاعتماد على المكان، وإدارة المخاطر، وتحديد حجم المراكز. وعلى الرغم من أوجه القصور هذه، لا يزال من الممكن تقييم أداء هذه الاستراتيجيات تقييما فعالا. وتشمل الأدوات الشائعة للبحث ماتلاب و R و بيثون و إكسيل.
هذه حزم البرمجيات السفينة مع قدرات فيكتوريساتيون التي تسمح سرعة التنفيذ السريع وتسهيل تنفيذ الاستراتيجية. ماتلاب والباندا هي أمثلة على أنظمة متجه. مع مثل هذه الأدوات البحثية فمن الممكن لاختبار استراتيجيات متعددة، ومجموعات ومتغيرات بطريقة سريعة، تكرارية، دون الحاجة إلى "اللحم" محاكاة واقعية تفاعل السوق.
في حين أن هذه الأدوات غالبا ما تستخدم في كل من باكتستينغ والتنفيذ، وهذه البيئات البحثية ليست مناسبة عموما للاستراتيجيات التي تتعامل التداول خلال اليوم على ترددات أعلى على نطاق الدقيقة الفرعية. هذه المكتبات لا تميل إلى أن تكون قادرة على الاتصال بشكل فعال في الوقت الحقيقي بائعي بيانات السوق أو واجهة مع واجهات برمجة التطبيقات الوساطة بطريقة قوية.
وعلى الرغم من هذه العيوب التنفيذية، تستخدم البيئات البحثية بكثافة في صناعة التداول الكمي المهنية. وهي تقدم "المسودة الأولى" لجميع الأفكار الاستراتيجية قبل الترقية إلى الشيكات أكثر صرامة ضمن بيئة واقعية باكتستينغ.
الحدث المدفوعة الحدث.
وبمجرد أن تعتبر الاستراتيجية مناسبة في البحث يجب تقييمها بشكل أكثر واقعية. وتسعى هذه الواقعية إلى اعتبار الأغلبية (إن لم تكن كلها) المسائل الموصوفة في الوظائف السابقة. الوضع المثالي هو أن تكون قادرة على استخدام نفس كود توليد التجارة ل باكتستينغ التاريخية وكذلك التنفيذ المباشر. ويتحقق ذلك من خلال باكتستر يحركها الحدث.
وتستخدم الأنظمة التي يحركها الحدث على نطاق واسع في هندسة البرمجيات، عادة لمعالجة المدخلات واجهة المستخدم الرسومية (غوي) داخل أنظمة التشغيل القائمة على النافذة. كما أنها مثالية للتداول الحسابي كمفهوم أوامر السوق في الوقت الحقيقي أو يملأ التجارة يمكن تغليفها كحدث. وغالبا ما تكون هذه الأنظمة مكتوبة بلغات عالية الأداء مثل C ++ و C # و جافا.
النظر في حالة حيث ترتبط استراتيجية التداول الآلي إلى تغذية السوق في الوقت الحقيقي وسيط (هذين قد تكون واحدة ونفس). سيتم إرسال معلومات السوق الجديدة إلى النظام، مما يؤدي إلى حدث لتوليد إشارة تجارية جديدة، وبالتالي حدث التنفيذ. هذه الأنظمة تعمل في حلقة مستمرة في انتظار تلقي الأحداث والتعامل معها بشكل مناسب.
فمن الممكن لتوليد المكونات الفرعية مثل معالج البيانات التاريخية ومحاكاة الوساطة، والتي يمكن أن تحاكي نظرائهم الحية. وهذا يسمح استراتيجيات باكتستينغ بطريقة مشابهة للغاية لتلك التي من التنفيذ المباشر.
ويكمن عيب هذه النظم في تصميمها المعقد عند مقارنتها بأداة بحث أبسط. وبالتالي "الوقت إلى السوق" هو أطول. هم أكثر عرضة للخلل وتتطلب معرفة جيدة من البرمجة وتطوير البرمجيات المنهجية.
في المصطلحات الهندسية يعرف الكمون بأنه الفاصل الزمني بين المحاكاة والاستجابة. في التداول الكمي فإنه يشير عموما إلى تأخير الوقت ذهابا وإيابا بين توليد إشارة التنفيذ واستلام المعلومات ملء من وسيط تنفيذ عملية التنفيذ.
ونادرا ما يكون هذا الكمون مشكلة في استراتيجيات الترددات المنخفضة. لن تؤثر حركة السعر المتوقعة خلال فترة الكمون على الإستراتيجية إلى حد كبير. ونفس الشيء لا ينطبق على الاستراتيجيات ذات التردد العالي حيث يصبح الكمون بالغ الأهمية. الهدف النهائي في هفت هو تقليل الكمون قدر الإمكان للحد من الانزلاق.
الحد من الكمون ينطوي على تقليل "المسافة" بين نظام التداول الخوارزمية والتبادل النهائي الذي يتم تنفيذ أمر. وهذا يمكن أن ينطوي على تقصير المسافة الجغرافية بين النظم، وبالتالي تقليل أوقات السفر على طول كابلات الشبكة. ويمكن أن يشمل أيضا الحد من المعالجة التي تتم في أجهزة الشبكات أو اختيار الوساطة مع بنية تحتية أكثر تطورا. العديد من شركات الوساطة تتنافس على الكمون للفوز الأعمال.
يصبح الكمون المتناقص أكثر تكلفة كدالة من "مسافة الإنترنت"، والتي تعرف بأنها المسافة بين الشبكة بين خادومين. وبالتالي بالنسبة للتاجر عالية التردد يجب التوصل إلى حل توفيقي بين إنفاق تخفيض الكمون وكسب من التقليل من الانزلاق. وستتم مناقشة هذه المسائل في القسم الخاص بالتوزيع أدناه.
خيارات اللغة.
وقد تم بالفعل تحديد بعض القضايا التي تدفع اختيار اللغة. الآن سوف ننظر في فوائد وعيوب لغات البرمجة الفردية. لقد صنفت على نطاق واسع اللغات في التنمية عالية الأداء / أصعب مقابل انخفاض الأداء / أسهل التنمية. هذه المصطلحات غير موضوعية والبعض الآخر يختلف تبعا لخلفياتهم.
واحدة من أهم جوانب البرمجة بيئة باكتستينغ مخصصة هو أن مبرمج هو على دراية الأدوات المستخدمة. بالنسبة لأولئك الجدد على المشهد لغة البرمجة ما يلي سوف توضح ما يميل إلى أن تستخدم في التداول الخوارزمية.
C ++، C # و جافا.
C ++، C # و جافا كلها أمثلة للغرض العام كائنات البرمجة الموجهة نحو الغرض. وهذا يعني أنه يمكن استخدامها دون بيئة التنمية المتكاملة المقابلة (إيد)، كلها عبر منصة، لديها مجموعة واسعة من المكتبات تقريبا أي مهمة يمكن تخيلها والسماح سرعة التنفيذ السريع عند استخدامها بشكل صحيح.
إذا كان المطلوب في نهاية المطاف سرعة التنفيذ ثم C ++ (أو C) من المرجح أن يكون الخيار الافضل. وهو يوفر أكثر المرونة لإدارة الذاكرة وتحسين سرعة التنفيذ. هذه المرونة تأتي بسعر. C ++ هو صعبة لتعلم جيدا ويمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى البق الخفية. قد يستغرق وقت التطوير وقتا أطول بكثير من اللغات الأخرى. وعلى الرغم من أوجه القصور هذه، فهي منتشرة في الصناعة المالية.
C # و جافا متشابهين لأن كلاهما يتطلب أن تكون كل العناصر كائنات باستثناء أنواع البيانات البدائية مثل العوامات والأعداد الصحيحة. أنها تختلف عن C ++ عن طريق إجراء جمع القمامة التلقائي. جمع القمامة يضيف النفقات العامة الأداء ولكن يؤدي إلى مزيد من التطور السريع. هذه اللغات على حد سواء خيارات جيدة لتطوير باكتستر كما لديهم قدرات غوي الأم، المكتبات العددية تحليل وسرعة التنفيذ السريع.
شخصيا، يمكنني استخدام C ++ لإنشاء باكتسترس يحركها الحدث الذي يحتاج سرعة التنفيذ السريع للغاية، مثل لأنظمة هفت. هذا هو فقط إذا شعرت أن نظام بايثون يحركها الحدث كان عنق الزجاجة، واللغة الأخيرة سيكون الخيار الأول لهذا النظام.
ماتلاب، R وبيثون.
ماتلاب هو إيد التجاري لحساب العددي. وقد اكتسبت قبولا واسعا في القطاعات الأكاديمية والهندسية والمالية. لديها العديد من المكتبات العددية لحساب العلمية. تفتخر سرعة التنفيذ السريع تحت افتراض أن أي خوارزمية يجري تطويرها تخضع لنواقل أو موازية. على الرغم من هذه المزايا فإنه مكلف يجعلها أقل جاذبية لتجار التجزئة على الميزانية. يستخدم ماتلاب أحيانا للتنفيذ المباشر إلى الوساطة مثل وسطاء التفاعلية.
R هو بيئة البرمجة الإحصائية مخصصة. فهو حر، مفتوح المصدر، عبر منصة ويحتوي على ثروة من الحزم الإحصائية المتاحة بحرية لإجراء تحليل متقدمة للغاية. R يستخدم على نطاق واسع جدا في الإحصاءات الأكاديمية وصناعة صناديق التحوط الكمي. في حين أنه من الممكن لربط R إلى الوساطة ليست مناسبة تماما لهذه المهمة، وينبغي أن تعتبر أكثر من أداة البحث. كما أنه يفتقر إلى سرعة التنفيذ ما لم يتم نقل العمليات.
لقد جمعت بيثون تحت هذا العنوان على الرغم من أنها تقع في مكان ما بين ماتلاب، R ولغات الأغراض العامة المذكورة آنفا. فهو حر، مفتوح المصدر وعبر منصة. يتم تفسيره بدلا من تجميعها، مما يجعلها أبطأ من C ++. ومع ذلك، فإنه يحتوي على مكتبة لتنفيذ ما يقرب من أي مهمة يمكن تخيلها، من الحساب العلمي من خلال إلى مستوى منخفض تصميم خادم الويب. على وجه الخصوص أنه يحتوي على نومبي، سسيبي، الباندا، ماتلوتليب و سكيكيت التعلم، والتي توفر بيئة بحثية رقمية قوية أنه عندما فيكتوريسد هو مماثل لسرعة تنفيذ اللغة المترجمة.
كما تمتلك بيثون مكتبات للاتصال بالوساطة. هذا يجعل من "محطة الشباك الواحد" لخلق بيئة يحركها الحدث باكتستينغ والتنفيذ الحي دون الحاجة إلى خطوة إلى لغات أخرى أكثر تعقيدا. سرعة التنفيذ هي أكثر من كافية للتداول خلال اليوم على مقياس الوقت من الدقائق وما فوق. بيثون هو واضح جدا لالتقاط والتعلم عند المقارنة مع لغات أقل مستوى مثل C ++. لهذه الأسباب نحن جعل استخدام واسع من بيثون ضمن المقالات كوانتستارت.
بيئات التنمية المتكاملة.
المصطلح إيد له معاني متعددة ضمن التداول الحسابي. يستخدم مطوري البرامج ذلك يعني واجهة المستخدم الرسومية التي تسمح البرمجة مع تسليط الضوء على بناء الجملة، وتصفح الملفات، وتصحيح الأخطاء وميزات تنفيذ التعليمات البرمجية. تجار الخوارزمية استخدامها لتعني بيئة متكاملة باكتستينغ / تجارية مع تحميل البيانات في الوقت الحقيقي أو في الوقت الحقيقي، والرسوم البيانية، والتقييم الإحصائي والتنفيذ الحي. لأغراضنا، يمكنني استخدام مصطلح يعني أي باكتست / بيئة التداول، في كثير من الأحيان القائم على واجهة المستخدم الرسومية، التي لا تعتبر لغة البرمجة الغرض العام.
في حين أن بعض التجار الكميون قد يعتبرون أن إكسيل غير ملائم للتداول، فقد وجدت أنه مفيد للغاية "لفحص التعقيد" للنتائج. حقيقة أن جميع البيانات متوفرة مباشرة في مرأى يجعل من مباشرة لتنفيذ استراتيجيات أساسية جدا إشارة / مرشح. كما تسمح شركات الوساطة مثل إنتربراكتيف بروكرز بإضافات ددي التي تسمح ل إكسيل بتلقي بيانات السوق في الوقت الحقيقي وتنفيذ أوامر التداول.
على الرغم من سهولة استخدام إكسيل بطيئة للغاية لأي حجم معقول من البيانات أو مستوى الحساب العددي. أنا فقط استخدامه للخطأ تحقق عند تطوير ضد استراتيجيات أخرى. على وجه الخصوص هو مفيد للغاية للتحقق ما إذا كانت استراتيجية تخضع للنظر نظرة التحيز. هذا هو واضح للكشف في إكسيل بسبب طبيعة جدول البيانات من البرنامج.
إذا كنت غير مرتاح مع لغات البرمجة وتنفذ استراتيجية إنتيرداي فإن إكسيل قد يكون خيارا جيدا.
التجارية / التجزئة باكتستينغ البرمجيات.
سوق التجزئة رسم الخرائط، "التحليل الفني" و باكتستينغ البرمجيات تنافسية للغاية. وتشمل الميزات التي تقدمها هذه البرامج الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي من الأسعار، ثروة من المؤشرات الفنية، لانغوجيس باكتستينغ مخصصة والتنفيذ الآلي.
بعض البائعين توفير حل الكل في واحد، مثل ترادستاتيون. ترادستاتيون هي وساطة على الانترنت الذين ينتجون برامج التداول (المعروف أيضا باسم ترادستاتيون) التي توفر تنفيذ النظام الإلكتروني عبر فئات الأصول متعددة. أنا حاليا غير مدرك ل أبي مباشرة للتنفيذ الآلي. بدلا من ذلك يجب أن توضع أوامر من خلال برنامج واجهة المستخدم الرسومية. هذا هو على النقيض من وسطاء التفاعلية، الذين لديهم واجهة التداول أقل حجما (التاجر وركستاتيون)، ولكن نقدم كل من الملكية الفكرية في الوقت الحقيقي واجهات برمجة التطبيقات تنفيذ النظام واجهة فيكس.
منصة أخرى شعبية للغاية هي ميتاترادر، والذي يستخدم في تداول العملات الأجنبية لخلق "الخبراء المستشارين". هذه هي نصوص مكتوبة مخصصة مكتوبة بلغة خاصة يمكن استخدامها للتداول الآلي. لم يكن لدي الكثير من الخبرة مع ترادستاتيون أو ميتاترادر لذلك أنا لن تنفق الكثير من الوقت في مناقشة مزاياها.
هذه الأدوات هي مفيدة إذا كنت غير مرتاح مع تطوير البرمجيات في العمق، وأتمنى الكثير من التفاصيل التي ينبغي اتخاذها الرعاية. ومع ذلك، مع مثل هذه الأنظمة يتم التضحية الكثير من المرونة وكنت غالبا ما ترتبط بساطة واحدة.
المصدر المفتوح والأدوات القائمة على الويب.
اثنين من أنظمة باكتستينغ شعبية على شبكة الإنترنت الحالية هي كوانتوبيان و كوانتكونيكت. الأول يستخدم بيثون (و زيبلين، انظر أدناه) في حين أن هذا الأخير يستخدم C #. كلاهما يوفر ثروة من البيانات التاريخية. يدعم كوانتوبيان حاليا التداول المباشر مع الوسطاء التفاعليين، في حين يعمل كوانتكونيكت نحو التداول المباشر.
ألغو-ترادر هي شركة مقرها سويسرا التي تقدم كلا من المصدر المفتوح والرخصة التجارية لنظامها. من ما يمكنني جمع الطرح يبدو ناضجة جدا ولديهم العديد من العملاء من المؤسسات. يسمح النظام الكامل باكتستينغ ومعالجة الأحداث المعقدة وانهم التعادل في وسطاء التفاعلية. تقدم الطبعة إنتيربريس ميزات الأداء العالي بشكل كبير.
ماركيتسيتيرا توفير نظام باكتستينغ التي يمكن ربطها إلى العديد من اللغات الأخرى، مثل بيثون و R، من أجل الاستفادة من التعليمات البرمجية التي كنت قد كتبت بالفعل. و "ستوديو استراتيجية" يوفر القدرة على كتابة رمز باكتستينغ فضلا عن خوارزميات التنفيذ الأمثل والانتقال من وقت لاحق باكتست إلى العيش تداول الورق. أنا لم تستخدم لهم من قبل.
زيبلين هي مكتبة بايثون التي تعمل على خدمة كوانتوبيان المذكورة أعلاه. وهو بيئة باكتست يحركها الحدث بالكامل ويدعم حاليا الأسهم الأمريكية على أساس شريط دقيق. أنا لم تستخدم على نطاق واسع من زيبلين، ولكن أنا أعرف الآخرين الذين يشعرون أنها أداة جيدة. لا يزال هناك العديد من المجالات اليسار لتحسين ولكن الفريق يعملون باستمرار على المشروع ويتم الحفاظ عليه بنشاط جدا.
وهناك أيضا بعض جيثب / جوجل كود استضافت المشاريع التي قد ترغب في النظر فيها. لم أمض أي وقت طويل في التحقيق معهم. وتشمل هذه المشاريع أوبينكوانت، ترادلينك و بيالغوتريد.
برامج المساندة الخلفية.
لا تستخدم أنظمة إعادة الاختبار المؤسسية مثل ديلتيكس و كوانثوس في كثير من الأحيان من قبل تجار التجزئة الخوارزمية. وعادة ما تكون تراخيص البرامج خارج ميزانية البنية التحتية. ومع ذلك، يتم استخدام هذه البرامج على نطاق واسع من قبل الأموال الكمية، منازل تجارية الملكية، مكاتب الأسرة وما شابه ذلك.
فوائد هذه الأنظمة واضحة. فهي توفر حلا متكاملا لجمع البيانات، ووضع الاستراتيجيات، والتدقيق التاريخي والتنفيذ المباشر عبر أدوات فردية أو محافظ، حتى مستوى التردد العالي. وقد كان لهذه المنصات اختبارات واسعة وكثير من الاستخدامات "في الميدان" وبالتالي تعتبر قوية.
فالنظم مدفوعة بالحدث ويمكن للبيئات الخلفية أن تحاكي البيئات الحية بدرجة عالية من الدقة. كما تدعم الأنظمة خوارزميات التنفيذ الأمثل، والتي تحاول تقليل تكاليف المعاملات. وهذا مفيد بشكل خاص للتجار الذين لديهم قاعدة رأسمالية أكبر.
لا بد لي من الاعتراف بأنني لم يكن لديها الكثير من الخبرة من دلتيكس أو كوانثوس. ومع ذلك، فإن الميزانية وحدها تضعهم بعيدا عن متناول معظم تجار التجزئة، ولذا فإنني لن أسكن على هذه الأنظمة.
مملوك.
وقد تم الآن مسح المشهد البرنامجي للتجارة الخوارزمية. يمكننا الآن تحويل اهتمامنا نحو تنفيذ الأجهزة التي ستنفذ استراتيجياتنا.
ومن المرجح أن يقوم تاجر التجزئة بتنفيذ استراتيجيته من المنزل خلال ساعات السوق. وهذا سوف ينطوي على تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وربط إلى الوساطة، وتحديث برامج السوق الخاصة بهم ومن ثم السماح للخوارزمية لتنفيذ تلقائيا خلال النهار. وعلى العكس من ذلك، سيكون لدى صندوق كمي محترف ذو أصول كبيرة تحت الإدارة بنية تحتية مخصصة مخصصة لتبادل العملات من أجل الحد من الكمون قدر الإمكان لتنفيذ استراتيجياتها عالية السرعة.
سطح المكتب المنزل.
أبسط نهج لنشر الأجهزة هو ببساطة لتنفيذ استراتيجية خوارزمية مع جهاز كمبيوتر سطح المكتب المنزل متصلا الوساطة عن طريق اتصال واسع النطاق (أو ما شابه ذلك).
في حين أن هذا النهج هو بسيط للبدء في البدء فإنه يعاني من العديد من السلبيات. آلة سطح المكتب عرضة لفشل الطاقة، إلا إذا كان احتياطيا من قبل أوبس. وبالإضافة إلى ذلك اتصال إنترنت المنزل هو أيضا تحت رحمة إيسب. قد يحدث فقدان القدرة أو الاتصال بالإنترنت فشل في لحظة حاسمة في التداول، وترك تاجر خوارزمية مع مواقع مفتوحة التي لا يمكن أن تكون مغلقة. تحدث هذه المشكلة أيضا مع إعادة تشغيل نظام التشغيل إلزامية (وهذا حدث لي في الواقع في وضع المهنية!) وفشل المكون، الأمر الذي يؤدي إلى نفس القضايا.
للأسباب المذكورة أعلاه أنا تتردد في التوصية نهج سطح المكتب المنزل إلى التداول الخوارزمية. إذا قررت اتباع هذا النهج، فتأكد من توفر كل من جهاز كمبيوتر احتياطي واتصال إنترنت احتياطي (على سبيل المثال، دونغل 3G) يمكنك استخدامه لإغلاق المواقع في وضع التوقف.
المستوى التالي حتى من سطح المكتب المنزلي هو الاستفادة من خادم خاص الظاهري (فس). A فس هو نظام خادم بعيد غالبا ما يتم تسويقها كخدمة "سحابة". أنها أرخص بكثير من خادم مخصص المقابلة، لأن فس هو في الواقع تقسيم لخادم أكبر من ذلك بكثير. أنها تمتلك بيئة نظام التشغيل معزولة الظاهري متاحة فقط لكل مستخدم على حدة. يتم تقاسم تحميل وحدة المعالجة المركزية بين فس متعددة ويتم تخصيص جزء من أنظمة ذاكرة الوصول العشوائي إلى فس. ويتم كل هذا من خلال عملية تعرف باسم فيرتواليساتيون.
وتشمل مقدمي فس المشتركة أمازون EC2 و راكسباس الغيمة. أنها توفر أنظمة دخول المستوى مع ذاكرة الوصول العشوائي منخفضة واستخدام وحدة المعالجة المركزية الأساسية من خلال إلى ذاكرة الوصول العشوائي عالية المؤسسة جاهزة، وخوادم وحدة المعالجة المركزية عالية. بالنسبة لغالبية تجار التجزئة الخوارزمية تكفي أنظمة مستوى الدخول للاستراتيجيات اللحظية ذات التردد المنخفض أو الإستراتيجيات اليومية وقواعد البيانات التاريخية الأصغر حجما.
فوائد النظام القائم على فس تشمل 24/7 توافر (وإن كان مع بعض الوقت الحقيقي التوقف!)، قدرات رصد أكثر قوة، "الإضافات" سهلة للحصول على خدمات إضافية، مثل تخزين الملفات أو قواعد البيانات المدارة والهندسة المعمارية مرنة. عيب واحد هو النفقات الجارية. مع نمو النظام يكرس الأجهزة المخصصة أرخص لكل وحدة من الأداء. وتفترض هذه النقطة السعرية التعمد بعيدا عن التبادل.
بالمقارنة مع الكمون نظام سطح المكتب المنزل لا يتم تحسين دائما عن طريق اختيار مزود فس. قد يكون موقع منزلك أقرب إلى تبادل مالي معين من مراكز بيانات مزود السحابة الخاص بك. ويتم التخفيف من ذلك عن طريق اختيار شركة توفر خدمات فس موجهة خصيصا للتداول الحسابي الموجود في أو بالقرب من البورصات. ومن المرجح أن تكلف أكثر من موفر فس عامة مثل الأمازون أو راكسباس.
تبادل كولوكاتيون.
من أجل الحصول على أفضل الكمون التقليل من الضروري لتخصيص خوادم مخصصة مباشرة في مركز بيانات الصرف. هذا هو خيار باهظ التكلفة لجميع تجار التجزئة تقريبا خوارزمية ما لم تكن رسملة جيدة جدا. هو حقا مجال الصندوق الكمي المهنية أو الوساطة. كما ذكرت أعلاه خيار أكثر واقعية هو شراء نظام فس من مزود يقع بالقرب من تبادل.
كما يمكن أن يرى، هناك العديد من الخيارات ل باكتستينغ، التنفيذ الآلي واستضافة استراتيجية. تحديد الحل الصحيح يعتمد على الميزانية، والقدرة على البرمجة، ودرجة التخصيص المطلوبة، وتوافر فئة الأصول وما إذا كان سيتم تنفيذ التداول على أساس البيع بالتجزئة أو المهنية.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10 جزء معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف من كل نشاط على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.
أوبينكوانت هو نظام التداول الآلي (أتس) منصة التنمية المصممة حول سمارتكانت تحليل البيانات المالية والإطار التجاري المعروفة. وقد ظل هذا الإطار قيد التطوير منذ عام 1997، وهو يستخدم حاليا من قبل المؤسسات المالية الرائدة في جميع أنحاء العالم.
ميزات أوبنكوانت.
- تم تطوير أوبنكانت على رأس إطار التداول المؤسسي الرائدة.
- لغات تطوير استراتيجية حقيقية: C # و فيسوالباسيك.
- لا البرمجة. أوبنكانت يعمل دائما التعليمات البرمجية المترجمة، وتوفير لكم مع أعلى أداء ممكن.
- باكتستينغ نظام مستوى محفظة والتجارة.
- فئات الأصول المتعددة (الأسهم، والعقود الآجلة، والخيارات، إتف، فوريكس)
- المحاسبة والمحاسبة متعددة العملات.
- حقا يحركها الحدث العمارة. لا يوجد الاصطناعي "ل" باكتستينغ حلقة. استراتيجيات تشغيل في وضع المحاكاة تماما بنفس الطريقة التي تعمل بها في وضع التداول المباشر.
- أنظمة التداول المتعددة.
- باكتستينغ التداول الآلي والتداول الآلي مع بيانات القراد.
- عمق السوق والنظام دعم الكتاب.
- الوقت، والقراد، والحجم وحجم الحانات.
- دعم الإطار الزمني متعددة.
- مكتبة التحليل الفني مع أكثر من مائة المؤشرات.
- مؤشرات يحددها المستخدم.
- الرياضيات المالية ومكتبة التحليل الكمي (التسعير المشتقة، والتقلب الضمني، وما إلى ذلك)
- مكتبة الجبر الخطي (ناقلات وعمليات المصفوفة)
- تحسين الاستراتيجية، بما في ذلك التحسين العشوائي.
- باكتستينغ عالية الأداء والمحاكاة، وتصل إلى 10.000.000+ القراد في ثوان وأكثر من مدعوم من المدمج في محرك البيانات كوانتسرفر.
- السوق، ووقف، والحد، ووقف أوامر الحد. أوكا (واحد يلغي جميع) المجموعات. مجموعات أوكا محاكاة داخليا للوسطاء الذين لا يدعمون أوكا أصلا.
- إدارة النظام المباشر: إرسال، إلغاء، استبدال أوامر.
- أوتوكسكوتيون، توجيه النظام، دعم فيكس، كيكفيكس المدمج في المحرك. بنقرة واحدة التبديل من المحاكاة إلى وضع التداول الحية.
دعم خلاصات البيانات والسماسرة.
يب، باتس، تال، إسيغنال، فوتون ترادر، مب ترادينغ، تاق، ياهو، غوغل، كسي، أوبين تيك، إق فود، كوتيتراكر، جينيسيس سكوريتيز، نورديك ستوك إكسهانج، أوبين E كري، نيو إدج، مورغان ستانلي، ت X_Trader عبر ت فيكس محول و شتابي، كغ فيكس، ليتسبيد، بؤرة فيكس، كورينكس فيكس، المتكاملة فيكس، دب (دويتشه بنك) فيكس، عام مقدمي فيكس الدعم.
ألفاديركت، إيتينفست، كويك، أوسل فيكس، كويك فيكس، فينام ترانزاق، بلازا الثاني.
واجهة مفتوحة لتطوير البيانات المخصصة والإضافات مزود التنفيذ.
أوبنكانت تجريبي تحميل.
تحميل 30 يوم تقييم الإصدار من أوبنكوانت.
أوبنكانت المجتمع والدعم.
انكم مدعوون الى مناقشة أوبنكانت على سمارتكانت المنتديات العامة.
أوبينكوانت فلاش دروس الفيديو.
فيديو 1 - هذا الفيديو يوضح كيفية تشغيل استراتيجية التجريبي في وضع المحاكاة وكيفية عرض وتحليل الانتاج ستيغي.
فيديو 2 - يوضح هذا الفيديو كيفية إنشاء أداة، استيراد البيانات التاريخية لهذا الصك من ملف نصي باستخدام استيراد فيزارد وكيفية عرض وتحليل البيانات المستوردة.
فيديو 3 - يوضح هذا الفيديو كيفية إعداد أداة (الأسهم والعقود الآجلة) خصائص لطلب ورصد البيانات في الوقت الحقيقي تغذية من وسطاء التفاعلية.
فيديو 4 - هذا الفيديو يوضح كيفية وضع رمز استراتيجية بسيطة أن يراقب ويطبع التجارة والبيانات شريط من التفاعلية وسطاء في الوقت الحقيقي.
فيديو 5 - هذا الفيديو يوضح كيفية تحميل تعريفات أداة، ورصد البيانات في الوقت الحقيقي وتنفيذ أوامر مع فتح E البكاء.
فيديو 6 - هذا الفيديو يوضح كيفية تحميل تعريفات أداة وبيانات السوق التاريخية مع أوبنتيك.
فيديو 7 - هذا الفيديو يوضح كيفية الاتصال ت ت سترادر أبي / تسيم (بيانات السوق وتنفيذ النظام).
فيديو 8 - يوضح هذا الفيديو كيفية الاتصال ب ت فيكس أدابتر / تسيم (بيانات السوق وتنفيذ الطلب).
فيديو 9 - هذا الفيديو يوضح كيفية مراقبة البيانات في الوقت الحقيقي وتنفيذ أوامر مع مب التداول.
فيديو 10 - يوضح هذا الفيديو كيفية التقاط البيانات في الوقت الحقيقي شريط وشريط من يب إلى أوبنكوانت قاعدة بيانات السوق التاريخية.
فيديو 11 - هذا الفيديو يوضح كيفية استخدام وظائف الماسح الضوئي السوق من أوبنكوانت.
فيديو 12 - يوضح هذا الفيديو كيفية تصحيح استراتيجيات أوبينكوانت مع ميكروسوفت فيسوال ستوديو.
اختيار حق التداول البرمجيات خوارزمية.
أثناء استخدام التداول الخوارزمي، يثق التجار بأموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس إلى برنامج التداول الذي يستخدمونه. الجزء الصحيح من برامج الكمبيوتر مهم جدا لضمان التنفيذ الفعال والدقيق للأوامر التجارية. البرمجيات الخاطئة، أو واحدة دون الميزات المطلوبة، قد يؤدي إلى خسائر فادحة. تبحث هذه المقالة في الأمور الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار لاختيار البرنامج المناسب للتداول الحسابي. (للمزيد، انظر: أساسيات التداول الحسابي: المفاهيم والأمثلة.)
[يعتمد برنامج التداول الخوارزمي على فهم عميق للتحليل الفني. بعد كل شيء، غالبا ما تستخدم المؤشرات الفنية كمدخلات لهذه الأنظمة التجارية. توفر دورة التحليل الفني إنفستوبيديا نظرة عامة متعمقة في كيفية تحديد الأنماط الفنية والاتجاهات والإشارات والمؤشرات التي تدفع سلوك الأسعار. مع أكثر من خمس ساعات من الفيديو حسب الطلب، والتمارين، والمحتوى التفاعلي، سوف تتعلم جميع الأشكال الرئيسية للتحليل الفني ودراسات حالة الوصول تبين كيف يتم استخدامها.]
A سريعة التمهيدي لتجارة الخوارزمية.
وتعرف الخوارزمية على أنها مجموعة محددة من التعليمات خطوة بخطوة لإكمال مهمة معينة. سواء كانت لعبة الكمبيوتر بسيطة ولكنها تسبب الادمان مثل باك مان أو جدول البيانات التي تقدم عددا كبيرا من الوظائف، يتبع كل برنامج مجموعة محددة من التعليمات على أساس خوارزمية الكامنة.
التداول الخوارزمي هو عملية استخدام برنامج كمبيوتر يتبع مجموعة محددة من التعليمات لوضع أمر تجاري. والهدف من برنامج التداول حسابي هو تحديد حيوي الفرص المربحة ووضع الصفقات من أجل توليد الأرباح بسرعة وتيرة من المستحيل أن تتطابق مع تاجر البشري. وبالنظر إلى مزايا الدقة العالية وسرعة التنفيذ بسرعة البرق، اكتسبت أنشطة التداول على أساس خوارزميات الكمبيوتر شعبية هائلة. (للمزيد، انظر: إيجابيات وسلبيات أنظمة التداول الآلي.)
من يستخدم البرمجيات التداول حسابي؟
وتهيمن على التداول الخوارزمي شركات تجارية كبيرة، مثل صناديق التحوط، ومصارف الاستثمار، والشركات التجارية المملوكة. وبالنظر إلى وفرة الموارد المتاحة نظرا لحجمها الكبير، فإن هذه الشركات تقوم عادة ببناء برامجها التجارية الخاصة، بما في ذلك نظم تجارية كبيرة مع مراكز بيانات مخصصة وموظفي دعم.
على المستوى الفردي، التجار ذوي الخبرة والكوانت يستخدمون التداول الخوارزمي. تجار التداول، الذين هم أقل دهاء التكنولوجيا، قد شراء برامج التداول الجاهزة لتلبية احتياجات التداول حسابي. يتم تقديم البرنامج إما من قبل وسطاء أو شراؤها من مقدمي طرف ثالث. كوانتس لديها معرفة جيدة من كل من التجارة والبرمجة الكمبيوتر، وأنها تطوير برامج التداول من تلقاء نفسها. (للمزيد، انظر: كوانتس: ماذا يفعلون وكيف تطورت.)
خوارزمية التداول البرمجيات - بناء أو شراء؟
هناك طريقتان للوصول إلى برامج التداول الحسابية: بناء أو شراء.
شراء البرامج الجاهزة يوفر الوصول السريع وفي الوقت المناسب، في حين بناء الخاصة بك يسمح المرونة الكاملة لتخصيص لاحتياجاتك. غالبا ما يكون برنامج التداول الآلي مكلفا للشراء وقد يكون مليئا بالثغرات التي قد تؤدي، إذا تم تجاهلها، إلى خسائر. قد تؤدي التكاليف المرتفعة إلى تحقيق الأرباح الفعلية من مشروع التداول الخوارزمي. من ناحية أخرى، وبناء البرمجيات التداول خوارزمية لوحدك يأخذ الوقت والجهد والمعرفة العميقة، وأنها لا تزال قد لا تكون مضمونة.
المخاطر التي ينطوي عليها التداول التلقائي عالية جدا، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. بغض النظر إذا قرر المرء أن يشتري أو يبني، يصبح من المهم أن تكون على دراية بالسمات الأساسية المطلوبة.
الميزات الرئيسية من البرمجيات التداول الخوارزمية.
توافر بيانات السوق والشركة: تم تصميم جميع خوارزميات التداول للعمل على بيانات السوق في الوقت الحقيقي وأسعار الأسعار. يتم تخصيص بعض البرامج أيضا لحساب بيانات أساسيات الشركة مثل نسب إبس و بي. أي برنامج تداول حسابي يجب أن يكون في الوقت الحقيقي تغذية بيانات السوق، فضلا عن تغذية بيانات الشركة. وينبغي أن يكون متوفرا كمنظمة في النظام أو ينبغي أن يكون له حكم يتيح الاندماج بسهولة من مصادر بديلة. الاتصال بأسواق مختلفة: التجار الذين يبحثون عن عمل عبر أسواق متعددة يجب أن يلاحظوا أن كل تبادل قد يوفر تغذية البيانات الخاصة به في شكل مختلف، مثل تكب / إب، مولتيكاست أو فيكس. يجب أن يكون برنامجك قادرا على قبول الخلاصات بتنسيقات مختلفة. وثمة خيار آخر هو الذهاب مع بائعي البيانات طرف ثالث مثل بلومبرغ ورويترز، التي تجميع بيانات السوق من التبادلات المختلفة وتوفيره في شكل موحد لإنهاء العملاء. يجب أن يكون برنامج التداول الخوارزمي قادرا على معالجة هذه الخلاصات المجمعة حسب الحاجة. الكمون: أصغر كلمة من هذه القائمة هو العامل الأكثر أهمية ل ألغو التداول. الكمون هو تأخير الوقت أدخلت في حركة نقاط البيانات من تطبيق واحد إلى الآخر. النظر في التسلسل التالي للأحداث. ويستغرق الأمر 0.2 ثانية للحصول على عرض أسعار يأتي من التبادل إلى مركز بيانات بائع البرامج (دس)، و 0.3 ثانية من مركز البيانات للوصول إلى شاشة التداول الخاصة بك، و 0.1 ثانية لبرنامج التداول الخاص بك لمعالجة هذا الاقتباس المستلم، 0.3 ثانية ل فإنه لتحليل ووضع التجارة، 0.2 ثانية لأمر التجارة الخاصة بك للوصول إلى وسيط الخاص بك، 0.3 ثانية للوسيط الخاص بك لتوجيه طلبك إلى الصرف.
إجمالي الوقت المنقضي = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = إجمالي 1.4 ثانية.
في عالم التداول الديناميكي اليوم، فإن الاقتباس السعر الأصلي قد تغير عدة مرات خلال هذه الفترة 1.4 ثانية. هذا التأخير يمكن أن يجعل أو كسر مشروع التداول الخوارزمية. يحتاج المرء إلى إبقاء هذا الكمون إلى أدنى مستوى ممكن لضمان حصولك على أحدث المعلومات ودقتها دون أي فجوة زمنية.
وقد خفض الكمون إلى ميكروثانية، وينبغي بذل كل محاولة لإبقائها منخفضة قدر الإمكان في نظام التداول. وتشمل بعض التدابير وجود اتصال مباشر إلى تبادل للحصول على البيانات بشكل أسرع من خلال القضاء على بائع بين؛ من خلال تحسين خوارزمية التداول الخاص بك بحيث يستغرق أقل من 0.1 + 0.3 = 0.4 ثانية للتحليل واتخاذ القرارات؛ أو عن طريق القضاء على وسيط وإرسال مباشرة الصفقات إلى الصرف لإنقاذ 0.2 ثانية.
كونفيغورابيليتي والتخصيص: معظم البرمجيات التداول خوارزمية تقدم القياسية خوارزميات التجارة المضمنة، مثل تلك التي تستند إلى كروس من المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما (ما) مع ماجستير لمدة 200 يوم. قد يرغب المتداول في التجربة عن طريق التحول إلى ما 20 يوما مع ما 100 يوم. ما لم يقدم البرنامج مثل هذا التخصيص من المعلمات، قد تكون مقيدة التاجر من قبل الوظائف الإضافية المضمنة. سواء شراء أو بناء، يجب أن يكون برنامج التداول على درجة عالية من التخصيص و كونفيغورابيليتي. وظائف لكتابة البرامج المخصصة: ماتلاب، بيثون، C ++، جافا، و بيرل هي لغات البرمجة الشائعة المستخدمة لكتابة برامج التداول. معظم البرامج التجارية التي تباع من قبل البائعين طرف ثالث يوفر القدرة على كتابة البرامج المخصصة الخاصة بك داخله. وهذا يسمح للتاجر لتجربة ومحاولة أي مفهوم التداول انها تتطور. ومن الواضح أن البرنامج الذي يوفر الترميز بلغة البرمجة التي تختارها هو المفضل. (لمزيد من المعلومات، انظر: أنظمة التداول الترميز: مقدمة). باكتستينغ الميزة على البيانات التاريخية: محاكاة الاختبار الخلفي ينطوي على اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية. ويقوم بتقييم االستراتيجية والربحية لالستراتيجية على البيانات السابقة، ويصدق عليها للنجاح) أو الفشل أو أي تغييرات مطلوبة (. هذه الميزة الإلزامية تحتاج أيضا أن تكون مصحوبة توفر البيانات التاريخية، والتي يمكن إجراء الاختبار الخلفي. التكامل مع واجهة التداول: برنامج التداول الخوارزمية يضع الصفقات تلقائيا استنادا إلى حدوث المعايير المطلوبة. يجب أن يكون البرنامج الاتصال اللازمة لشبكة وسيط (ق) لوضع التجارة أو اتصال مباشر إلى تبادل لإرسال أوامر التجارة. بلوغ-n-بلاي التكامل: قد يكون المتداول في وقت واحد باستخدام محطة بلومبرغ لتحليل سعره، محطة وسيط لوضع الصفقات، وبرنامج ماتلاب لتحليل الاتجاه. واعتمادا على الاحتياجات الفردية، ينبغي أن يكون لبرنامج التداول الخوارزمي التكامل السهل في التوصيل والتشغيل وواجهات برمجة التطبيقات المتاحة عبر أدوات التداول الشائعة الاستخدام. وهذا يضمن قابلية، فضلا عن التكامل. منصة البرمجة المستقلة: عدد قليل من لغات البرمجة تحتاج منصات مخصصة. على سبيل المثال، قد يتم تشغيل إصدارات معينة من C ++ فقط على أنظمة تشغيل محددة، بينما قد يتم تشغيل بيرل عبر جميع أنظمة التشغيل. أثناء بناء أو شراء البرمجيات التجارية، ينبغي إعطاء الأفضلية لبرامج التداول التي هي منصة مستقلة ويدعم لغات مستقلة منصة. أنت لا تعرف أبدا كيف سوف تتطور التداول الخاص بك بضعة أشهر أسفل الخط. الاشياء تحت غطاء محرك السيارة: يقول المثل الشائع، "حتى قرد يمكن النقر على زر الماوس لوضع التجارة". الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر لا ينبغي أن يكون أعمى. هو التاجر الذي يجب أن نفهم ما يجري تحت غطاء محرك السيارة. في حين شراء برامج التداول، ينبغي للمرء أن يسأل وقتا طويلا للذهاب من خلال وثائق مفصلة التي تبين المنطق الأساسي لبرنامج التداول خوارزمية معينة. تجنب أي برامج التداول التي هي مربع أسود كامل والتي تدعي أنها آلة سرية صناعة الشعر.
في حين أن بناء البرمجيات، تكون واقعية حول ما كنت تنفذ وتكون واضحة حول السيناريوهات حيث يمكن أن تفشل. تماما باكتست قبل وضعه للاستخدام مع المال الحقيقي.
من أين نبدأ؟
جميع برامج التداول خوارزمية الجاهزة عادة ما تقدم إصدارات محدودة وظائف مجانية محاكمة أو فترات محاكمة محدودة مع وظيفة كاملة. استكشفها بالكامل خلال هذه التجارب قبل شراء أي شيء. لا تنسى أن تذهب من خلال الوثائق المتاحة بالتفصيل.
لبناء واحد، مصدر حر جيد لاستكشاف التداول الخوارزمية هو كوانتوبيان. ويقدم منصة على الانترنت لاختبار وتطوير التداول حسابي. يمكن للأفراد محاولة وتخصيص أي خوارزمية موجودة أو كتابة واحدة جديدة تماما. كما يوفر منصة المدمج في برنامج التداول خوارزمية ليتم اختبارها ضد بيانات السوق.
الخط السفلي.
برنامج التداول الخوارزمية مكلفة لشراء وصعبة لبناء بنفسك. شراء الجاهزة منها يوفر الوصول السريع وفي الوقت المناسب، وبناء الخاصة بك يسمح المرونة الكاملة لتخصيص لاحتياجاتك. قبل المغامرة مع المال الحقيقي، يجب على المرء أن يفهم تماما وظيفة أساسية من شراء أو بناء البرمجيات التجارية خوارزمية. قد يكون الفشل في القيام بذلك خسارة مكلفة يصعب استردادها.
QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
من قبل مايكل هالز مور في 26 فبراير 2014.
في هذه المقالة سيتم مناقشة مفهوم التنفيذ الآلي. بشكل عام، هذه هي عملية السماح باستراتيجية التداول، من خلال منصة التداول الإلكترونية، لتوليد إشارات تنفيذ التجارة دون أي تدخل بشري لاحق. وقد تم تصميم معظم الأنظمة التي نوقشت على كوانتستارت حتى الآن ليتم تنفيذها كاستراتيجيات التنفيذ الآلي. ستصف المقالة حزم البرامج ولغات البرمجة التي توفر إمكانات للتتبع الخلفي والتنفيذ الآلي.
الاعتبار الأول هو كيفية إجراء اختبار خلفي لاستراتيجية. وجهة نظري الشخصية هي أن تطوير العرف بيئة باكتستينغ داخل لغة البرمجة من الدرجة الأولى يوفر أكثر المرونة. وعلى العكس من ذلك، سيتعين على المنصة المتكاملة المتطورة للتقييم المسبق أن تضع افتراضات حول كيفية تنفيذ عمليات المراجعة الخلفية. على الرغم من ذلك، فإن اختيار لغات البرمجة المتاحة كبير ومتنوع، والذي غالبا ما يكون ساحقا. وليس من الواضح قبل التنمية التي من المرجح أن تكون مناسبة اللغة.
عند تدوين استراتيجية في قواعد منهجية، يجب على المتداول الكمي أن يكون واثقا من أن أدائه في المستقبل سيعكس أدائه السابق. هناك عموما شكلين من نظام الاختبار الخلفي التي تستخدم لاختبار هذه الفرضية. وبصفة عامة، يتم تصنيفها كمختبرين للأبحاث ومختبرين للأحداث. سوف ننظر في باكتسترس مخصصة مقابل المنتجات بائع لهذين النموذجين ونرى كيف تقارن.
ادوات البحث.
عند تحديد استراتيجيات التداول الخوارزمية فإنه عادة لا لزوم لها سيموالت تماما جميع جوانب التفاعل السوق. وبدلا من ذلك، يمكن إجراء تقريبات توفر التحديد السريع لأداء الاستراتيجية المحتملة. وكثيرا ما تؤدي أدوات البحث هذه إلى افتراضات غير واقعية بشأن تكاليف المعاملات، وأسعار التعبئة المحتملة، وتقصير المعوقات، والاعتماد على المكان، وإدارة المخاطر، وتحديد حجم المراكز. وعلى الرغم من أوجه القصور هذه، لا يزال من الممكن تقييم أداء هذه الاستراتيجيات تقييما فعالا. وتشمل الأدوات الشائعة للبحث ماتلاب و R و بيثون و إكسيل.
هذه حزم البرمجيات السفينة مع قدرات فيكتوريساتيون التي تسمح سرعة التنفيذ السريع وتسهيل تنفيذ الاستراتيجية. ماتلاب والباندا هي أمثلة على أنظمة متجه. مع مثل هذه الأدوات البحثية فمن الممكن لاختبار استراتيجيات متعددة، ومجموعات ومتغيرات بطريقة سريعة، تكرارية، دون الحاجة إلى "اللحم" محاكاة واقعية تفاعل السوق.
في حين أن هذه الأدوات غالبا ما تستخدم في كل من باكتستينغ والتنفيذ، وهذه البيئات البحثية ليست مناسبة عموما للاستراتيجيات التي تتعامل التداول خلال اليوم على ترددات أعلى على نطاق الدقيقة الفرعية. هذه المكتبات لا تميل إلى أن تكون قادرة على الاتصال بشكل فعال في الوقت الحقيقي بائعي بيانات السوق أو واجهة مع واجهات برمجة التطبيقات الوساطة بطريقة قوية.
وعلى الرغم من هذه العيوب التنفيذية، تستخدم البيئات البحثية بكثافة في صناعة التداول الكمي المهنية. وهي تقدم "المسودة الأولى" لجميع الأفكار الاستراتيجية قبل الترقية إلى الشيكات أكثر صرامة ضمن بيئة واقعية باكتستينغ.
الحدث المدفوعة الحدث.
وبمجرد أن تعتبر الاستراتيجية مناسبة في البحث يجب تقييمها بشكل أكثر واقعية. وتسعى هذه الواقعية إلى اعتبار الأغلبية (إن لم تكن كلها) المسائل الموصوفة في الوظائف السابقة. الوضع المثالي هو أن تكون قادرة على استخدام نفس كود توليد التجارة ل باكتستينغ التاريخية وكذلك التنفيذ المباشر. ويتحقق ذلك من خلال باكتستر يحركها الحدث.
وتستخدم الأنظمة التي يحركها الحدث على نطاق واسع في هندسة البرمجيات، عادة لمعالجة المدخلات واجهة المستخدم الرسومية (غوي) داخل أنظمة التشغيل القائمة على النافذة. كما أنها مثالية للتداول الحسابي كمفهوم أوامر السوق في الوقت الحقيقي أو يملأ التجارة يمكن تغليفها كحدث. وغالبا ما تكون هذه الأنظمة مكتوبة بلغات عالية الأداء مثل C ++ و C # و جافا.
النظر في حالة حيث ترتبط استراتيجية التداول الآلي إلى تغذية السوق في الوقت الحقيقي وسيط (هذين قد تكون واحدة ونفس). سيتم إرسال معلومات السوق الجديدة إلى النظام، مما يؤدي إلى حدث لتوليد إشارة تجارية جديدة، وبالتالي حدث التنفيذ. هذه الأنظمة تعمل في حلقة مستمرة في انتظار تلقي الأحداث والتعامل معها بشكل مناسب.
فمن الممكن لتوليد المكونات الفرعية مثل معالج البيانات التاريخية ومحاكاة الوساطة، والتي يمكن أن تحاكي نظرائهم الحية. وهذا يسمح استراتيجيات باكتستينغ بطريقة مشابهة للغاية لتلك التي من التنفيذ المباشر.
ويكمن عيب هذه النظم في تصميمها المعقد عند مقارنتها بأداة بحث أبسط. وبالتالي "الوقت إلى السوق" هو أطول. هم أكثر عرضة للخلل وتتطلب معرفة جيدة من البرمجة وتطوير البرمجيات المنهجية.
في المصطلحات الهندسية يعرف الكمون بأنه الفاصل الزمني بين المحاكاة والاستجابة. في التداول الكمي فإنه يشير عموما إلى تأخير الوقت ذهابا وإيابا بين توليد إشارة التنفيذ واستلام المعلومات ملء من وسيط تنفيذ عملية التنفيذ.
ونادرا ما يكون هذا الكمون مشكلة في استراتيجيات الترددات المنخفضة. لن تؤثر حركة السعر المتوقعة خلال فترة الكمون على الإستراتيجية إلى حد كبير. ونفس الشيء لا ينطبق على الاستراتيجيات ذات التردد العالي حيث يصبح الكمون بالغ الأهمية. الهدف النهائي في هفت هو تقليل الكمون قدر الإمكان للحد من الانزلاق.
الحد من الكمون ينطوي على تقليل "المسافة" بين نظام التداول الخوارزمية والتبادل النهائي الذي يتم تنفيذ أمر. وهذا يمكن أن ينطوي على تقصير المسافة الجغرافية بين النظم، وبالتالي تقليل أوقات السفر على طول كابلات الشبكة. ويمكن أن يشمل أيضا الحد من المعالجة التي تتم في أجهزة الشبكات أو اختيار الوساطة مع بنية تحتية أكثر تطورا. العديد من شركات الوساطة تتنافس على الكمون للفوز الأعمال.
يصبح الكمون المتناقص أكثر تكلفة كدالة من "مسافة الإنترنت"، والتي تعرف بأنها المسافة بين الشبكة بين خادومين. وبالتالي بالنسبة للتاجر عالية التردد يجب التوصل إلى حل توفيقي بين إنفاق تخفيض الكمون وكسب من التقليل من الانزلاق. وستتم مناقشة هذه المسائل في القسم الخاص بالتوزيع أدناه.
خيارات اللغة.
وقد تم بالفعل تحديد بعض القضايا التي تدفع اختيار اللغة. الآن سوف ننظر في فوائد وعيوب لغات البرمجة الفردية. لقد صنفت على نطاق واسع اللغات في التنمية عالية الأداء / أصعب مقابل انخفاض الأداء / أسهل التنمية. هذه المصطلحات غير موضوعية والبعض الآخر يختلف تبعا لخلفياتهم.
واحدة من أهم جوانب البرمجة بيئة باكتستينغ مخصصة هو أن مبرمج هو على دراية الأدوات المستخدمة. بالنسبة لأولئك الجدد على المشهد لغة البرمجة ما يلي سوف توضح ما يميل إلى أن تستخدم في التداول الخوارزمية.
C ++، C # و جافا.
C ++، C # و جافا كلها أمثلة للغرض العام كائنات البرمجة الموجهة نحو الغرض. وهذا يعني أنه يمكن استخدامها دون بيئة التنمية المتكاملة المقابلة (إيد)، كلها عبر منصة، لديها مجموعة واسعة من المكتبات تقريبا أي مهمة يمكن تخيلها والسماح سرعة التنفيذ السريع عند استخدامها بشكل صحيح.
إذا كان المطلوب في نهاية المطاف سرعة التنفيذ ثم C ++ (أو C) من المرجح أن يكون الخيار الافضل. وهو يوفر أكثر المرونة لإدارة الذاكرة وتحسين سرعة التنفيذ. هذه المرونة تأتي بسعر. C ++ هو صعبة لتعلم جيدا ويمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى البق الخفية. قد يستغرق وقت التطوير وقتا أطول بكثير من اللغات الأخرى. وعلى الرغم من أوجه القصور هذه، فهي منتشرة في الصناعة المالية.
C # و جافا متشابهين لأن كلاهما يتطلب أن تكون كل العناصر كائنات باستثناء أنواع البيانات البدائية مثل العوامات والأعداد الصحيحة. أنها تختلف عن C ++ عن طريق إجراء جمع القمامة التلقائي. جمع القمامة يضيف النفقات العامة الأداء ولكن يؤدي إلى مزيد من التطور السريع. هذه اللغات على حد سواء خيارات جيدة لتطوير باكتستر كما لديهم قدرات غوي الأم، المكتبات العددية تحليل وسرعة التنفيذ السريع.
شخصيا، يمكنني استخدام C ++ لإنشاء باكتسترس يحركها الحدث الذي يحتاج سرعة التنفيذ السريع للغاية، مثل لأنظمة هفت. هذا هو فقط إذا شعرت أن نظام بايثون يحركها الحدث كان عنق الزجاجة، واللغة الأخيرة سيكون الخيار الأول لهذا النظام.
ماتلاب، R وبيثون.
ماتلاب هو إيد التجاري لحساب العددي. وقد اكتسبت قبولا واسعا في القطاعات الأكاديمية والهندسية والمالية. لديها العديد من المكتبات العددية لحساب العلمية. تفتخر سرعة التنفيذ السريع تحت افتراض أن أي خوارزمية يجري تطويرها تخضع لنواقل أو موازية. على الرغم من هذه المزايا فإنه مكلف يجعلها أقل جاذبية لتجار التجزئة على الميزانية. يستخدم ماتلاب أحيانا للتنفيذ المباشر إلى الوساطة مثل وسطاء التفاعلية.
R هو بيئة البرمجة الإحصائية مخصصة. فهو حر، مفتوح المصدر، عبر منصة ويحتوي على ثروة من الحزم الإحصائية المتاحة بحرية لإجراء تحليل متقدمة للغاية. R يستخدم على نطاق واسع جدا في الإحصاءات الأكاديمية وصناعة صناديق التحوط الكمي. في حين أنه من الممكن لربط R إلى الوساطة ليست مناسبة تماما لهذه المهمة، وينبغي أن تعتبر أكثر من أداة البحث. كما أنه يفتقر إلى سرعة التنفيذ ما لم يتم نقل العمليات.
لقد جمعت بيثون تحت هذا العنوان على الرغم من أنها تقع في مكان ما بين ماتلاب، R ولغات الأغراض العامة المذكورة آنفا. فهو حر، مفتوح المصدر وعبر منصة. يتم تفسيره بدلا من تجميعها، مما يجعلها أبطأ من C ++. ومع ذلك، فإنه يحتوي على مكتبة لتنفيذ ما يقرب من أي مهمة يمكن تخيلها، من الحساب العلمي من خلال إلى مستوى منخفض تصميم خادم الويب. على وجه الخصوص أنه يحتوي على نومبي، سسيبي، الباندا، ماتلوتليب و سكيكيت التعلم، والتي توفر بيئة بحثية رقمية قوية أنه عندما فيكتوريسد هو مماثل لسرعة تنفيذ اللغة المترجمة.
كما تمتلك بيثون مكتبات للاتصال بالوساطة. هذا يجعل من "محطة الشباك الواحد" لخلق بيئة يحركها الحدث باكتستينغ والتنفيذ الحي دون الحاجة إلى خطوة إلى لغات أخرى أكثر تعقيدا. سرعة التنفيذ هي أكثر من كافية للتداول خلال اليوم على مقياس الوقت من الدقائق وما فوق. بيثون هو واضح جدا لالتقاط والتعلم عند المقارنة مع لغات أقل مستوى مثل C ++. لهذه الأسباب نحن جعل استخدام واسع من بيثون ضمن المقالات كوانتستارت.
بيئات التنمية المتكاملة.
المصطلح إيد له معاني متعددة ضمن التداول الحسابي. يستخدم مطوري البرامج ذلك يعني واجهة المستخدم الرسومية التي تسمح البرمجة مع تسليط الضوء على بناء الجملة، وتصفح الملفات، وتصحيح الأخطاء وميزات تنفيذ التعليمات البرمجية. تجار الخوارزمية استخدامها لتعني بيئة متكاملة باكتستينغ / تجارية مع تحميل البيانات في الوقت الحقيقي أو في الوقت الحقيقي، والرسوم البيانية، والتقييم الإحصائي والتنفيذ الحي. لأغراضنا، يمكنني استخدام مصطلح يعني أي باكتست / بيئة التداول، في كثير من الأحيان القائم على واجهة المستخدم الرسومية، التي لا تعتبر لغة البرمجة الغرض العام.
في حين أن بعض التجار الكميون قد يعتبرون أن إكسيل غير ملائم للتداول، فقد وجدت أنه مفيد للغاية "لفحص التعقيد" للنتائج. حقيقة أن جميع البيانات متوفرة مباشرة في مرأى يجعل من مباشرة لتنفيذ استراتيجيات أساسية جدا إشارة / مرشح. كما تسمح شركات الوساطة مثل إنتربراكتيف بروكرز بإضافات ددي التي تسمح ل إكسيل بتلقي بيانات السوق في الوقت الحقيقي وتنفيذ أوامر التداول.
على الرغم من سهولة استخدام إكسيل بطيئة للغاية لأي حجم معقول من البيانات أو مستوى الحساب العددي. أنا فقط استخدامه للخطأ تحقق عند تطوير ضد استراتيجيات أخرى. على وجه الخصوص هو مفيد للغاية للتحقق ما إذا كانت استراتيجية تخضع للنظر نظرة التحيز. هذا هو واضح للكشف في إكسيل بسبب طبيعة جدول البيانات من البرنامج.
إذا كنت غير مرتاح مع لغات البرمجة وتنفذ استراتيجية إنتيرداي فإن إكسيل قد يكون خيارا جيدا.
التجارية / التجزئة باكتستينغ البرمجيات.
سوق التجزئة رسم الخرائط، "التحليل الفني" و باكتستينغ البرمجيات تنافسية للغاية. وتشمل الميزات التي تقدمها هذه البرامج الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي من الأسعار، ثروة من المؤشرات الفنية، لانغوجيس باكتستينغ مخصصة والتنفيذ الآلي.
بعض البائعين توفير حل الكل في واحد، مثل ترادستاتيون. ترادستاتيون هي وساطة على الانترنت الذين ينتجون برامج التداول (المعروف أيضا باسم ترادستاتيون) التي توفر تنفيذ النظام الإلكتروني عبر فئات الأصول متعددة. أنا حاليا غير مدرك ل أبي مباشرة للتنفيذ الآلي. بدلا من ذلك يجب أن توضع أوامر من خلال برنامج واجهة المستخدم الرسومية. هذا هو على النقيض من وسطاء التفاعلية، الذين لديهم واجهة التداول أقل حجما (التاجر وركستاتيون)، ولكن نقدم كل من الملكية الفكرية في الوقت الحقيقي واجهات برمجة التطبيقات تنفيذ النظام واجهة فيكس.
منصة أخرى شعبية للغاية هي ميتاترادر، والذي يستخدم في تداول العملات الأجنبية لخلق "الخبراء المستشارين". هذه هي نصوص مكتوبة مخصصة مكتوبة بلغة خاصة يمكن استخدامها للتداول الآلي. لم يكن لدي الكثير من الخبرة مع ترادستاتيون أو ميتاترادر لذلك أنا لن تنفق الكثير من الوقت في مناقشة مزاياها.
هذه الأدوات هي مفيدة إذا كنت غير مرتاح مع تطوير البرمجيات في العمق، وأتمنى الكثير من التفاصيل التي ينبغي اتخاذها الرعاية. ومع ذلك، مع مثل هذه الأنظمة يتم التضحية الكثير من المرونة وكنت غالبا ما ترتبط بساطة واحدة.
المصدر المفتوح والأدوات القائمة على الويب.
اثنين من أنظمة باكتستينغ شعبية على شبكة الإنترنت الحالية هي كوانتوبيان و كوانتكونيكت. الأول يستخدم بيثون (و زيبلين، انظر أدناه) في حين أن هذا الأخير يستخدم C #. كلاهما يوفر ثروة من البيانات التاريخية. يدعم كوانتوبيان حاليا التداول المباشر مع الوسطاء التفاعليين، في حين يعمل كوانتكونيكت نحو التداول المباشر.
ألغو-ترادر هي شركة مقرها سويسرا التي تقدم كلا من المصدر المفتوح والرخصة التجارية لنظامها. من ما يمكنني جمع الطرح يبدو ناضجة جدا ولديهم العديد من العملاء من المؤسسات. يسمح النظام الكامل باكتستينغ ومعالجة الأحداث المعقدة وانهم التعادل في وسطاء التفاعلية. تقدم الطبعة إنتيربريس ميزات الأداء العالي بشكل كبير.
ماركيتسيتيرا توفير نظام باكتستينغ التي يمكن ربطها إلى العديد من اللغات الأخرى، مثل بيثون و R، من أجل الاستفادة من التعليمات البرمجية التي كنت قد كتبت بالفعل. و "ستوديو استراتيجية" يوفر القدرة على كتابة رمز باكتستينغ فضلا عن خوارزميات التنفيذ الأمثل والانتقال من وقت لاحق باكتست إلى العيش تداول الورق. أنا لم تستخدم لهم من قبل.
زيبلين هي مكتبة بايثون التي تعمل على خدمة كوانتوبيان المذكورة أعلاه. وهو بيئة باكتست يحركها الحدث بالكامل ويدعم حاليا الأسهم الأمريكية على أساس شريط دقيق. أنا لم تستخدم على نطاق واسع من زيبلين، ولكن أنا أعرف الآخرين الذين يشعرون أنها أداة جيدة. لا يزال هناك العديد من المجالات اليسار لتحسين ولكن الفريق يعملون باستمرار على المشروع ويتم الحفاظ عليه بنشاط جدا.
وهناك أيضا بعض جيثب / جوجل كود استضافت المشاريع التي قد ترغب في النظر فيها. لم أمض أي وقت طويل في التحقيق معهم. وتشمل هذه المشاريع أوبينكوانت، ترادلينك و بيالغوتريد.
برامج المساندة الخلفية.
لا تستخدم أنظمة إعادة الاختبار المؤسسية مثل ديلتيكس و كوانثوس في كثير من الأحيان من قبل تجار التجزئة الخوارزمية. وعادة ما تكون تراخيص البرامج خارج ميزانية البنية التحتية. ومع ذلك، يتم استخدام هذه البرامج على نطاق واسع من قبل الأموال الكمية، منازل تجارية الملكية، مكاتب الأسرة وما شابه ذلك.
فوائد هذه الأنظمة واضحة. فهي توفر حلا متكاملا لجمع البيانات، ووضع الاستراتيجيات، والتدقيق التاريخي والتنفيذ المباشر عبر أدوات فردية أو محافظ، حتى مستوى التردد العالي. وقد كان لهذه المنصات اختبارات واسعة وكثير من الاستخدامات "في الميدان" وبالتالي تعتبر قوية.
فالنظم مدفوعة بالحدث ويمكن للبيئات الخلفية أن تحاكي البيئات الحية بدرجة عالية من الدقة. كما تدعم الأنظمة خوارزميات التنفيذ الأمثل، والتي تحاول تقليل تكاليف المعاملات. وهذا مفيد بشكل خاص للتجار الذين لديهم قاعدة رأسمالية أكبر.
لا بد لي من الاعتراف بأنني لم يكن لديها الكثير من الخبرة من دلتيكس أو كوانثوس. ومع ذلك، فإن الميزانية وحدها تضعهم بعيدا عن متناول معظم تجار التجزئة، ولذا فإنني لن أسكن على هذه الأنظمة.
مملوك.
وقد تم الآن مسح المشهد البرنامجي للتجارة الخوارزمية. يمكننا الآن تحويل اهتمامنا نحو تنفيذ الأجهزة التي ستنفذ استراتيجياتنا.
ومن المرجح أن يقوم تاجر التجزئة بتنفيذ استراتيجيته من المنزل خلال ساعات السوق. وهذا سوف ينطوي على تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وربط إلى الوساطة، وتحديث برامج السوق الخاصة بهم ومن ثم السماح للخوارزمية لتنفيذ تلقائيا خلال النهار. وعلى العكس من ذلك، سيكون لدى صندوق كمي محترف ذو أصول كبيرة تحت الإدارة بنية تحتية مخصصة مخصصة لتبادل العملات من أجل الحد من الكمون قدر الإمكان لتنفيذ استراتيجياتها عالية السرعة.
سطح المكتب المنزل.
أبسط نهج لنشر الأجهزة هو ببساطة لتنفيذ استراتيجية خوارزمية مع جهاز كمبيوتر سطح المكتب المنزل متصلا الوساطة عن طريق اتصال واسع النطاق (أو ما شابه ذلك).
في حين أن هذا النهج هو بسيط للبدء في البدء فإنه يعاني من العديد من السلبيات. آلة سطح المكتب عرضة لفشل الطاقة، إلا إذا كان احتياطيا من قبل أوبس. وبالإضافة إلى ذلك اتصال إنترنت المنزل هو أيضا تحت رحمة إيسب. قد يحدث فقدان القدرة أو الاتصال بالإنترنت فشل في لحظة حاسمة في التداول، وترك تاجر خوارزمية مع مواقع مفتوحة التي لا يمكن أن تكون مغلقة. تحدث هذه المشكلة أيضا مع إعادة تشغيل نظام التشغيل إلزامية (وهذا حدث لي في الواقع في وضع المهنية!) وفشل المكون، الأمر الذي يؤدي إلى نفس القضايا.
للأسباب المذكورة أعلاه أنا تتردد في التوصية نهج سطح المكتب المنزل إلى التداول الخوارزمية. إذا قررت اتباع هذا النهج، فتأكد من توفر كل من جهاز كمبيوتر احتياطي واتصال إنترنت احتياطي (على سبيل المثال، دونغل 3G) يمكنك استخدامه لإغلاق المواقع في وضع التوقف.
المستوى التالي حتى من سطح المكتب المنزلي هو الاستفادة من خادم خاص الظاهري (فس). A فس هو نظام خادم بعيد غالبا ما يتم تسويقها كخدمة "سحابة". أنها أرخص بكثير من خادم مخصص المقابلة، لأن فس هو في الواقع تقسيم لخادم أكبر من ذلك بكثير. أنها تمتلك بيئة نظام التشغيل معزولة الظاهري متاحة فقط لكل مستخدم على حدة. يتم تقاسم تحميل وحدة المعالجة المركزية بين فس متعددة ويتم تخصيص جزء من أنظمة ذاكرة الوصول العشوائي إلى فس. ويتم كل هذا من خلال عملية تعرف باسم فيرتواليساتيون.
وتشمل مقدمي فس المشتركة أمازون EC2 و راكسباس الغيمة. أنها توفر أنظمة دخول المستوى مع ذاكرة الوصول العشوائي منخفضة واستخدام وحدة المعالجة المركزية الأساسية من خلال إلى ذاكرة الوصول العشوائي عالية المؤسسة جاهزة، وخوادم وحدة المعالجة المركزية عالية. بالنسبة لغالبية تجار التجزئة الخوارزمية تكفي أنظمة مستوى الدخول للاستراتيجيات اللحظية ذات التردد المنخفض أو الإستراتيجيات اليومية وقواعد البيانات التاريخية الأصغر حجما.
فوائد النظام القائم على فس تشمل 24/7 توافر (وإن كان مع بعض الوقت الحقيقي التوقف!)، قدرات رصد أكثر قوة، "الإضافات" سهلة للحصول على خدمات إضافية، مثل تخزين الملفات أو قواعد البيانات المدارة والهندسة المعمارية مرنة. عيب واحد هو النفقات الجارية. مع نمو النظام يكرس الأجهزة المخصصة أرخص لكل وحدة من الأداء. وتفترض هذه النقطة السعرية التعمد بعيدا عن التبادل.
بالمقارنة مع الكمون نظام سطح المكتب المنزل لا يتم تحسين دائما عن طريق اختيار مزود فس. قد يكون موقع منزلك أقرب إلى تبادل مالي معين من مراكز بيانات مزود السحابة الخاص بك. ويتم التخفيف من ذلك عن طريق اختيار شركة توفر خدمات فس موجهة خصيصا للتداول الحسابي الموجود في أو بالقرب من البورصات. ومن المرجح أن تكلف أكثر من موفر فس عامة مثل الأمازون أو راكسباس.
تبادل كولوكاتيون.
من أجل الحصول على أفضل الكمون التقليل من الضروري لتخصيص خوادم مخصصة مباشرة في مركز بيانات الصرف. هذا هو خيار باهظ التكلفة لجميع تجار التجزئة تقريبا خوارزمية ما لم تكن رسملة جيدة جدا. هو حقا مجال الصندوق الكمي المهنية أو الوساطة. كما ذكرت أعلاه خيار أكثر واقعية هو شراء نظام فس من مزود يقع بالقرب من تبادل.
كما يمكن أن يرى، هناك العديد من الخيارات ل باكتستينغ، التنفيذ الآلي واستضافة استراتيجية. تحديد الحل الصحيح يعتمد على الميزانية، والقدرة على البرمجة، ودرجة التخصيص المطلوبة، وتوافر فئة الأصول وما إذا كان سيتم تنفيذ التداول على أساس البيع بالتجزئة أو المهنية.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10 جزء معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف من كل نشاط على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.
No comments:
Post a Comment